PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WCME с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCME с FDL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

WCME (First Trust WCM Developing World Equity ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - WCME is a Emerging Markets Equities fund tracking the Actively Managed, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, WCME returned 20.33% vs 26.71% for FDL. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. WCME charges 0.95%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности WCME и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCME показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 18.60%.

WCME

1 день
0.56%
1 месяц
-2.87%
6 месяцев
4.02%
С начала года
10.57%
1 год
20.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.12%

FDL

1 день
-0.54%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
5.75%
С начала года
18.60%
1 год
26.71%
3 года*
19.02%
5 лет*
13.96%
10 лет*
11.08%
Всё время*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
$48.97M$49.30M$42.41M

WCME

First Trust WCM Developing World Equity ETF
$126.40K$250.81K$195.12K

Сравнение доходности по годам WCME и FDL

2026 (YTD)20252024
WCME
First Trust WCM Developing World Equity ETF		10.57%35.19%-10.72%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		18.60%14.79%-1.74%

Correlation

The correlation between WCME and FDL is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2024 г.

0.07

The correlation between WCME and FDL shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WCME и FDL

Секторы
WCME
FDL

Технологии

39.9%
4.3%

Финансовые услуги

13.7%
13.7%

Промышленность

11.0%
3.6%

Здравоохранение

10.2%
11.7%

Потребительский циклический сектор

9.8%
4.4%

Сырьевые материалы

5.7%
0.4%

Энергетика

3.8%
11.1%

Коммуникационные услуги

3.1%
11.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
24.3%

Коммунальные услуги

2.7%
15.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

WCME
39.9%
FDL
4.3%

Финансовые услуги

WCME
13.7%
FDL
13.7%

Промышленность

WCME
11.0%
FDL
3.6%

Здравоохранение

WCME
10.2%
FDL
11.7%

Потребительский циклический сектор

WCME
9.8%
FDL
4.4%

Сырьевые материалы

WCME
5.7%
FDL
0.4%

Энергетика

WCME
3.8%
FDL
11.1%

Коммуникационные услуги

WCME
3.1%
FDL
11.2%

Потребительский защитный сектор

WCME
3.0%
FDL
24.3%

Коммунальные услуги

WCME
2.7%
FDL
15.4%

Недвижимость

WCME

-

FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust WCM Developing World Equity ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с WCME:
WCME с IBICWCME с TJUNWCME с DBEMWCME с BDRYWCME с EMCSWCME с TDIVWCME с DVYE
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

WCME vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
WCME
Ранг доходности на риск WCME: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCME: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCME: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCME: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCME: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCME: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WCME c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCMEFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.26

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
3.41

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

6.28

-4.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.95

14.78

-10.83

WCME vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCME на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCME и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCME и FDL

Максимальная просадка WCME за все время составила -15.64%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCME и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCMEFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.64%

-65.93%

+50.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.64%

-4.27%

-11.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-1.60%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-9.59%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

1.81%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности WCME и FDL

First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что WCME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCMEFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

4.48%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.97%

8.63%

+12.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

11.88%

+11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

14.43%

+6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

17.16%

+4.13%

Сравнение комиссий WCME и FDL

WCME берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCME и FDL

Дивидендная доходность WCME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FDL в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.58%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
WCME
First Trust WCM Developing World Equity ETF		0.35%0.68%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCME and FDL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCME has higher volatility (7.54%) compared to FDL (4.48%). In terms of maximum drawdown, WCME dropped -15.64% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, FDL leads with 26.71% vs 20.33% for WCME. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDL has performed better with a 26.71% return vs 20.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.95% for WCME.

FDL has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.35% for WCME.

WCME is categorized as Emerging Markets Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. WCME tracks Actively Managed, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.95% for WCME and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCME и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор