PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WCME с TJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WCME и TJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCME показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 5.26%.


WCME

1 день
-0.60%
1 месяц
2.08%
С начала года
14.24%
6 месяцев
14.00%
1 год
29.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TJUN

1 день
0.00%
1 месяц
0.51%
С начала года
5.26%
6 месяцев
6.88%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCME и TJUN


Correlation

The correlation between WCME and TJUN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.82

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust WCM Developing World Equity ETF

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June

Доходность на риск

WCME vs. TJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WCME
Ранг доходности на риск WCME: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCME: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCME: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCME: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCME: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCME: 4242
Ранг коэф-та Мартина

TJUN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCME c TJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WCMETJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

WCME vs. TJUN - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WCMETJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

2.48

-1.39

Просадки

Сравнение просадок WCME и TJUN

Максимальная просадка WCME за все время составила -15.64%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCME и TJUN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WCMETJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.64%

-4.47%

-11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

0.00%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-0.59%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности WCME и TJUN


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WCMETJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

7.52%

+12.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

7.52%

+12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

7.52%

+12.20%

Сравнение комиссий WCME и TJUN

И WCME, и TJUN имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WCME и TJUN

Дивидендная доходность WCME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
TJUN
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June
0.00%0.00%0.00%
WCME
First Trust WCM Developing World Equity ETF
0.60%0.68%0.53%

Часто задаваемые вопросы


WCME and TJUN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WCME and TJUN have the same expense ratio: 0.95% per year.

WCME has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for TJUN.

WCME is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCME и TJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор