Сравнение WCME с TJUN
WCME (First Trust WCM Developing World Equity ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - WCME is a Emerging Markets Equities fund tracking the Actively Managed, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WCME и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCME показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 5.26%.
WCME
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TJUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCME и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | 14.24% | 13.93% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
Correlation
The correlation between WCME and TJUN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCME vs. TJUN — Ранг доходности на риск
WCME
TJUN
Сравнение WCME c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCME | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCME | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 2.48 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок WCME и TJUN
Максимальная просадка WCME за все время составила -15.64%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCME и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCME | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.64% | -4.47% | -11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | 0.00% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -0.59% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WCME и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCME | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 7.52% | +12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 7.52% | +12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 7.52% | +12.20% |
Сравнение комиссий WCME и TJUN
И WCME, и TJUN имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCME и TJUN
Дивидендная доходность WCME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | 0.60% | 0.68% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
WCME and TJUN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WCME and TJUN have the same expense ratio: 0.95% per year.
WCME has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for TJUN.
WCME is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome.
Подберите оптимальное распределение для WCME и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор