Сравнение WCME с DRLL
WCME (First Trust WCM Developing World Equity ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - WCME is a Emerging Markets Equities fund tracking the Actively Managed, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past year, WCME returned 20.33% vs 37.23% for DRLL. Their 0.02 correlation means their historical movements had little consistent relationship. WCME charges 0.95%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности WCME и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCME показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 29.95%.
WCME
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.87%
- 6 месяцев
- 4.02%
- С начала года
- 10.57%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.12%
DRLL
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 8.84%
- 6 месяцев
- 11.16%
- С начала года
- 29.95%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $478.10K | $507.89K | $528.94K | |
| $126.40K | $250.81K | $195.12K |
Сравнение доходности по годам WCME и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | 10.57% | 35.19% | -10.72% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 29.95% | 7.74% | -7.81% |
Correlation
The correlation between WCME and DRLL is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2024 г. | 0.02 |
The correlation between WCME and DRLL shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов WCME и DRLL
Секторы
WCME
DRLL
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
-
Технологии
WCME
DRLL
-
Финансовые услуги
WCME
DRLL
-
Промышленность
WCME
DRLL
-
Здравоохранение
WCME
DRLL
-
Потребительский циклический сектор
WCME
DRLL
Сырьевые материалы
WCME
DRLL
-
Энергетика
WCME
DRLL
Коммуникационные услуги
WCME
DRLL
-
Потребительский защитный сектор
WCME
DRLL
-
Коммунальные услуги
WCME
DRLL
-
Недвижимость
WCME
-
DRLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCME vs. DRLL — Ранг доходности на риск
WCME
DRLL
Сравнение WCME c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCME | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.20 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 5.57 | -1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCME и DRLL
Максимальная просадка WCME за все время составила -15.64%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCME и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCME | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.64% | -23.73% | +8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.64% | -16.99% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | -9.02% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -8.14% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 6.71% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCME и DRLL
First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL) имеют волатильность 7.54% и 7.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCME | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 7.42% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.97% | 18.67% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 23.14% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 23.82% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 23.82% | -2.53% |
Сравнение комиссий WCME и DRLL
WCME берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCME и DRLL
Дивидендная доходность WCME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности DRLL в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.34% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | 0.35% | 0.68% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCME and DRLL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WCME has higher volatility (7.54%) compared to DRLL (7.42%). In terms of maximum drawdown, WCME dropped -15.64% vs DRLL's -23.73%.
On 1-year performance, DRLL leads with 37.23% vs 20.33% for WCME. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DRLL has been the lower-risk option at 7.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRLL has performed better with a 37.23% return vs 20.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.95% for WCME.
DRLL has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.35% for WCME.
WCME is categorized as Emerging Markets Equities, while DRLL is Energy Equities. WCME tracks Actively Managed, while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. They also come from different issuers: First Trust and Strive. Their fees differ too: 0.95% for WCME and 0.41% for DRLL.
DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCME и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор