PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WCME с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WCME и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCME показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 29.95%.


WCME

1 день
0.56%
1 месяц
-2.87%
6 месяцев
4.02%
С начала года
10.57%
1 год
20.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
17.12%

DRLL

1 день
-2.68%
1 месяц
8.84%
6 месяцев
11.16%
С начала года
29.95%
1 год
37.23%
3 года*
11.02%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$478.10K$507.89K$528.94K
$126.40K$250.81K$195.12K

Сравнение доходности по годам WCME и DRLL


2026 (YTD)20252024
WCME
First Trust WCM Developing World Equity ETF
10.57%35.19%-10.72%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
29.95%7.74%-7.81%

Correlation

The correlation between WCME and DRLL is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2024 г.

0.02

The correlation between WCME and DRLL shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WCME и DRLL


Секторы
WCME
DRLL

Технологии

39.9%

-

Финансовые услуги

13.7%

-

Промышленность

11.0%

-

Здравоохранение

10.2%

-

Потребительский циклический сектор

9.8%
0.9%

Сырьевые материалы

5.7%

-

Энергетика

3.8%
99.1%

Коммуникационные услуги

3.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

WCME
39.9%
DRLL

-

Финансовые услуги

WCME
13.7%
DRLL

-

Промышленность

WCME
11.0%
DRLL

-

Здравоохранение

WCME
10.2%
DRLL

-

Потребительский циклический сектор

WCME
9.8%
DRLL
0.9%

Сырьевые материалы

WCME
5.7%
DRLL

-

Энергетика

WCME
3.8%
DRLL
99.1%

Коммуникационные услуги

WCME
3.1%
DRLL

-

Потребительский защитный сектор

WCME
3.0%
DRLL

-

Коммунальные услуги

WCME
2.7%
DRLL

-

Недвижимость

WCME

-

DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust WCM Developing World Equity ETF

Strive U.S. Energy ETF

Доходность на риск

WCME vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

WCME
Ранг доходности на риск WCME: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCME: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCME: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCME: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCME: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCME: 3535
Ранг коэф-та Мартина

DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WCME c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WCMEDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

2.20

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.95

5.57

-1.62

WCME vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCME на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа DRLL равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCME и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCME и DRLL

Максимальная просадка WCME за все время составила -15.64%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCME и DRLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WCMEDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.64%

-23.73%

+8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.64%

-16.99%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-9.02%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-8.14%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

6.71%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WCME и DRLL

First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL) имеют волатильность 7.54% и 7.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WCMEDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

7.42%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.97%

18.67%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

23.14%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

23.82%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

23.82%

-2.53%

Сравнение комиссий WCME и DRLL

WCME берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WCME и DRLL

Дивидендная доходность WCME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности DRLL в 2.34%


ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
2.34%2.99%3.00%3.01%1.18%
WCME
First Trust WCM Developing World Equity ETF
0.35%0.68%0.53%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


WCME and DRLL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCME has higher volatility (7.54%) compared to DRLL (7.42%). In terms of maximum drawdown, WCME dropped -15.64% vs DRLL's -23.73%.

On 1-year performance, DRLL leads with 37.23% vs 20.33% for WCME. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DRLL has been the lower-risk option at 7.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRLL has performed better with a 37.23% return vs 20.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.95% for WCME.

DRLL has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.35% for WCME.

WCME is categorized as Emerging Markets Equities, while DRLL is Energy Equities. WCME tracks Actively Managed, while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. They also come from different issuers: First Trust and Strive. Their fees differ too: 0.95% for WCME and 0.41% for DRLL.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCME и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор