PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCLD с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCLD с GINN

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds - WCLD tracks the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index while GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCLD returned -11.77%/yr vs 6.27%/yr for GINN. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCLD charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности WCLD и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCLD показывает доходность -15.60%, что значительно ниже, чем у GINN с доходностью 6.61%.

WCLD

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-15.60%
6 месяцев
-16.74%
1 год
-14.74%
3 года*
-3.10%
5 лет*
-11.77%
10 лет*
—

GINN

1 день
1.05%
1 месяц
-0.45%
С начала года
6.61%
6 месяцев
6.10%
1 год
23.04%
3 года*
17.66%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCLD и GINN

2026 (YTD)202520242023202220212020
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		-15.60%-6.69%7.35%39.35%-51.64%-3.21%14.81%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		6.61%20.25%18.71%29.94%-32.40%10.39%8.08%

Correlation

The correlation between WCLD and GINN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г.

0.79

Over the past year, the correlation between WCLD and GINN has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WCLD и GINN

Секторы
WCLD
GINN

Технологии

97.3%
32.6%

Здравоохранение

2.7%
20.6%

Коммуникационные услуги

2.5%
10.7%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

1.7%

Финансовые услуги

-

12.4%

Промышленность

-

4.7%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

WCLD
97.3%
GINN
32.6%

Здравоохранение

WCLD
2.7%
GINN
20.6%

Коммуникационные услуги

WCLD
2.5%
GINN
10.7%

Сырьевые материалы

WCLD

-

GINN
0.1%

Потребительский циклический сектор

WCLD

-

GINN
12.7%

Потребительский защитный сектор

WCLD

-

GINN
1.8%

Энергетика

WCLD

-

GINN
1.7%

Финансовые услуги

WCLD

-

GINN
12.4%

Промышленность

WCLD

-

GINN
4.7%

Недвижимость

WCLD

-

GINN
0.6%

Коммунальные услуги

WCLD

-

GINN
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cloud Computing Fund

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с WCLD:
WCLD с CLOUWCLD с SKYYWCLD с FCLDWCLD с QQQWCLD с BUGWCLD с SOXXWCLD с DRIV
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с VUGGINN с ARKK

Доходность на риск

WCLD vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCLD
Ранг доходности на риск WCLD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCLD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD: 44
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCLD c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCLDGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
1.35

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
1.90

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.24

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

1.70

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

5.99

-7.02

WCLD vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCLD на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа GINN равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCLD и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCLD и GINN

Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCLDGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-41.25%

-23.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.68%

-13.18%

-21.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.06%

-22.25%

-19.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.90%

-41.25%

-23.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.77%

-3.47%

-51.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.64%

-13.29%

-22.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.08%

3.73%

+11.35%

Волатильность

Сравнение волатильности WCLD и GINN

WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что WCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCLDGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.29%

5.95%

+9.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.39%

12.96%

+17.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.15%

16.53%

+18.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.44%

21.42%

+16.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.41%

21.08%

+16.33%

Сравнение комиссий WCLD и GINN

WCLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCLD и GINN

WCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.18%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCLD and GINN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCLD has higher volatility (15.29%) compared to GINN (5.95%). In terms of maximum drawdown, WCLD dropped -64.90% vs GINN's -41.25%.

On 5-year performance, GINN leads with 6.27% vs -11.77% for WCLD. On fees, WCLD is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GINN has performed better with a 6.27% return vs -11.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for GINN.

GINN has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for WCLD.

WCLD tracks BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.45% for WCLD and 0.50% for GINN.

GINN currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCLD и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор