Сравнение WCLD с BWET
WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - WCLD is a Technology Equities fund tracking the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WCLD returned 2.28%/yr vs 145.24%/yr for BWET. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. WCLD charges 0.45%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности WCLD и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCLD показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.
WCLD
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 11.25%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- -9.18%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- -7.63%
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 11.71%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 990.13%
- 6 месяцев
- 857.64%
- 1 год
- 2,014.90%
- 3 года*
- 145.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCLD и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | -5.34% | -6.69% | 7.35% | 37.60% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 990.13% | 96.22% | -39.21% | 15.94% |
Correlation
The correlation between WCLD and BWET is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г. | -0.06 |
Сравнение распределения секторов WCLD и BWET
Секторы
WCLD
BWET
Технологии
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
WCLD
BWET
-
Здравоохранение
WCLD
BWET
-
Коммуникационные услуги
WCLD
BWET
-
Сырьевые материалы
WCLD
-
BWET
-
Потребительский циклический сектор
WCLD
-
BWET
-
Потребительский защитный сектор
WCLD
-
BWET
-
Энергетика
WCLD
-
BWET
-
Финансовые услуги
WCLD
-
BWET
Промышленность
WCLD
-
BWET
-
Недвижимость
WCLD
-
BWET
-
Коммунальные услуги
WCLD
-
BWET
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCLD vs. BWET — Ранг доходности на риск
WCLD
BWET
Сравнение WCLD c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCLD | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.99 | -1.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 66.60 | -66.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 176.91 | -177.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCLD | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 20.67 | -20.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 2.01 | -1.90 |
Просадки
Сравнение просадок WCLD и BWET
Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCLD | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.90% | -56.90% | -8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.68% | -30.64% | -4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.06% | -56.90% | +14.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.27% | -0.90% | -48.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.56% | -24.06% | -11.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.73% | 11.51% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCLD и BWET
Текущая волатильность для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) составляет 16.20%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что WCLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCLD | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 28.88% | -12.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.28% | 88.79% | -58.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.98% | 98.73% | -63.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.45% | 70.70% | -33.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.48% | 70.70% | -33.22% |
Сравнение комиссий WCLD и BWET
WCLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCLD и BWET
Ни WCLD, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WCLD and BWET have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (28.88%) compared to WCLD (16.20%). In terms of maximum drawdown, WCLD dropped -64.90% vs BWET's -56.90%.
On 3-year performance, BWET leads with 145.24% vs 2.28% for WCLD. On fees, WCLD is cheaper at 0.45% per year. On volatility, WCLD has been the lower-risk option at 16.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BWET has performed better with a 145.24% return vs 2.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WCLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
WCLD and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WCLD is categorized as Technology Equities, while BWET is Commodities. WCLD tracks BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Amplify. Their fees differ too: 0.45% for WCLD and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCLD и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор