PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCFRX с VKSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCFRX с VKSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX).

WCFRX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности WCFRX и VKSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCFRX и VKSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WCFRX
Virtus Westchester Credit Event Fund		-0.67%4.37%6.83%9.23%-5.28%7.08%16.26%12.60%-3.03%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.61%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%

Доходность по периодам

С начала года, WCFRX показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -6.61%.

WCFRX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-0.87%
1 год
2.68%
3 года*
5.51%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—

VKSIX

1 день
2.55%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-7.96%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Westchester Credit Event Fund

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с WCFRX:
WCFRX с RCTIXWCFRX с ARBNXWCFRX с AEDNXWCFRX с HMEZXWCFRX с MERIXWCFRX с GDLWCFRX с PSTAX
Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с ^GSPCVKSIX с VTI

Сравнение комиссий WCFRX и VKSIX

WCFRX берет комиссию в 1.90%, что несколько больше комиссии VKSIX в 1.02%.

WCFRX
Virtus Westchester Credit Event Fund
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Доходность на риск

WCFRX vs. VKSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCFRX
Ранг доходности на риск WCFRX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCFRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCFRX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCFRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCFRX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCFRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCFRX c VKSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCFRXVKSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

-0.39

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

-0.46

+2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.95

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

-0.45

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

-1.22

+5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCFRX vs. VKSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCFRX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа VKSIX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCFRX и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCFRXVKSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

-0.39

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.00

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.40

+0.44

Корреляция

Корреляция между WCFRX и VKSIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCFRX и VKSIX

Дивидендная доходность WCFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности VKSIX в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018
WCFRX
Virtus Westchester Credit Event Fund		6.87%5.82%5.33%4.15%0.21%13.79%0.90%2.99%1.43%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%

Просадки

Сравнение просадок WCFRX и VKSIX

Максимальная просадка WCFRX за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCFRX и VKSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WCFRXVKSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-35.59%

+12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-16.70%

+14.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-32.49%

+22.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-17.65%

+16.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-8.73%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

6.11%

-5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности WCFRX и VKSIX

Текущая волатильность для Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX) составляет 0.64%, в то время как у Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что WCFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCFRXVKSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

5.13%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

11.82%

-10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

19.42%

-17.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.17%

19.14%

-14.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.64%

21.07%

-14.43%