PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCFRX с PHRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCFRX с PHRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).

WCFRX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности WCFRX и PHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCFRX и PHRAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WCFRX
Virtus Westchester Credit Event Fund		-0.67%4.37%6.83%9.23%-5.28%7.08%16.26%12.60%-3.23%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		5.03%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%27.09%-6.81%

Доходность по периодам

С начала года, WCFRX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 5.03%.

WCFRX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-0.87%
1 год
2.68%
3 года*
5.51%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—

PHRAX

1 день
0.49%
1 месяц
-5.02%
С начала года
5.03%
6 месяцев
3.50%
1 год
4.31%
3 года*
7.71%
5 лет*
4.80%
10 лет*
5.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Westchester Credit Event Fund

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с WCFRX:
WCFRX с RCTIXWCFRX с ARBNXWCFRX с AEDNXWCFRX с HMEZXWCFRX с MERIXWCFRX с GDLWCFRX с PSTAX
Часто сравнивают с PHRAX:
PHRAX с SHSAXPHRAX с FTIHXPHRAX с SPYPHRAX с USRTPHRAX с SAVYXPHRAX с NIEPHRAX с NAINX

Сравнение комиссий WCFRX и PHRAX

WCFRX берет комиссию в 1.90%, что несколько больше комиссии PHRAX в 1.36%.

WCFRX
Virtus Westchester Credit Event Fund
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Доходность на риск

WCFRX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCFRX
Ранг доходности на риск WCFRX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCFRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCFRX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCFRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCFRX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCFRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCFRX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCFRXPHRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.30

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.52

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.07

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.41

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

1.61

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCFRX vs. PHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCFRX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа PHRAX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCFRX и PHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCFRXPHRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.30

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.25

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.39

+0.44

Корреляция

Корреляция между WCFRX и PHRAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCFRX и PHRAX

Дивидендная доходность WCFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности PHRAX в 5.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCFRX
Virtus Westchester Credit Event Fund		6.87%5.82%5.33%4.15%0.21%13.79%0.90%2.99%1.43%0.00%0.00%0.00%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		5.63%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%

Просадки

Сравнение просадок WCFRX и PHRAX

Максимальная просадка WCFRX за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCFRX и PHRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WCFRXPHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-72.56%

+49.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-9.03%

+6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-33.51%

+23.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-5.65%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-11.42%

+7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

3.15%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WCFRX и PHRAX

Текущая волатильность для Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX) составляет 0.64%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что WCFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCFRXPHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

4.59%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

9.17%

-7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

16.52%

-14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.17%

19.09%

-14.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.64%

20.97%

-14.33%