PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCFOX с HLMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCFOX с HLMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Focused International Opportunities Fund (WCFOX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX).

WCFOX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 29 мар. 2021 г.. HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности WCFOX и HLMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Focused International Opportunities Fund (WCFOX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCFOX и HLMSX

2026 (YTD)20252024202320222021
WCFOX
WCM Focused International Opportunities Fund		-4.83%31.45%6.14%25.65%-35.42%7.30%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		-3.25%14.87%-6.92%11.78%-24.50%6.30%

Доходность по периодам

С начала года, WCFOX показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у HLMSX с доходностью -3.25%.

WCFOX

1 день
3.21%
1 месяц
-7.98%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-6.91%
1 год
24.09%
3 года*
14.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

HLMSX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-5.18%
1 год
8.56%
3 года*
3.59%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Focused International Opportunities Fund

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Часто сравнивают с WCFOX:
WCFOX с JOEMXWCFOX с EFAWCFOX с WCQGXWCFOX с WFGGXWCFOX с WCMSXWCFOX с WCMJXWCFOX с WFEMX
Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с SBSIXHLMSX с FOPIXHLMSX с HRIIXHLMSX с AIOIXHLMSX с DRIOXHLMSX с ALOIXHLMSX с TISVX

Сравнение комиссий WCFOX и HLMSX

WCFOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HLMSX в 1.37%.

WCFOX
WCM Focused International Opportunities Fund
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Доходность на риск

WCFOX vs. HLMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCFOX
Ранг доходности на риск WCFOX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCFOX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCFOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCFOX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCFOX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCFOX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCFOX c HLMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused International Opportunities Fund (WCFOX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCFOXHLMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.67

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.96

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.72

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

1.83

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCFOX vs. HLMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCFOX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа HLMSX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCFOX и HLMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCFOXHLMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.67

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.33

-0.19

Корреляция

Корреляция между WCFOX и HLMSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCFOX и HLMSX

Дивидендная доходность WCFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности HLMSX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCFOX
WCM Focused International Opportunities Fund		0.34%0.33%3.57%0.24%0.00%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		4.17%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%

Просадки

Сравнение просадок WCFOX и HLMSX

Максимальная просадка WCFOX за все время составила -49.83%, что меньше максимальной просадки HLMSX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCFOX и HLMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WCFOXHLMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.83%

-60.77%

+10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-10.59%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.40%

-17.42%

+5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.38%

-13.24%

-9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

4.19%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WCFOX и HLMSX

WCM Focused International Opportunities Fund (WCFOX) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что WCFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCFOXHLMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

5.45%

+5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

8.63%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.73%

13.41%

+8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

14.94%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

14.88%

+6.32%