PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCEO с VPC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCEO с VPC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC).

WCEO и VPC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WCEO - это активно управляемый фонд от Hypatia Capital. Фонд был запущен 6 янв. 2023 г.. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WCEO и VPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCEO и VPC

2026 (YTD)202520242023
WCEO
Hypatia Women Ceo ETF		0.93%9.77%8.28%11.35%
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF		-11.66%-6.75%10.52%18.14%

Доходность по периодам

С начала года, WCEO показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -11.66%.

WCEO

1 день
2.13%
1 месяц
-3.98%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.84%
1 год
20.34%
3 года*
9.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

VPC

1 день
2.93%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-11.66%
6 месяцев
-12.28%
1 год
-16.52%
3 года*
2.20%
5 лет*
2.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hypatia Women Ceo ETF

Virtus Private Credit Strategy ETF

Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с SPYWCEO с ALTYWCEO с FDMWCEO с FYX
Часто сравнивают с VPC:
VPC с PSPVPC с PEXVPC с SPYVPC с QAIVPC с VRPVPC с VYMVPC с SCHG

Сравнение комиссий WCEO и VPC

WCEO берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.

VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
WCEO
Hypatia Women Ceo ETF

Доходность на риск

WCEO vs. VPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VPC
Ранг доходности на риск VPC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCEO c VPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCEOVPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

-1.00

+1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

-1.30

+2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.83

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

-0.74

+2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

-1.75

+8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCEO vs. VPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCEO на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа VPC равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCEO и VPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCEOVPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

-1.00

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.18

+0.33

Корреляция

Корреляция между WCEO и VPC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCEO и VPC

Дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности VPC в 17.77%

TTM2025202420232022202120202019
WCEO
Hypatia Women Ceo ETF		0.63%0.64%0.88%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF		17.77%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%

Просадки

Сравнение просадок WCEO и VPC

Максимальная просадка WCEO за все время составила -25.88%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEO и VPC.

Загрузка...

Показатели просадок

WCEOVPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.88%

-53.45%

+27.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-22.76%

+8.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-21.75%

+16.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-7.41%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

9.59%

-6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности WCEO и VPC

Текущая волатильность для Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) составляет 5.11%, в то время как у Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что WCEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCEOVPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.51%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

10.48%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

16.60%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

13.39%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

20.68%

-2.31%