Сравнение WCEO с OVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS).
WCEO и OVS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WCEO - это активно управляемый фонд от Hypatia Capital. Фонд был запущен 6 янв. 2023 г.. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности WCEO и OVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCEO и OVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WCEO Hypatia Women Ceo ETF | 0.93% | 9.77% | 8.28% | 11.35% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 4.70% | 6.15% | 11.07% | 14.27% |
Доходность по периодам
С начала года, WCEO показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 4.70%.
WCEO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVS
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCEO и OVS
WCEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OVS в 0.83%.
Доходность на риск
WCEO vs. OVS — Ранг доходности на риск
WCEO
OVS
Сравнение WCEO c OVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCEO | OVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.96 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.48 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.56 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 6.45 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCEO | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.96 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.37 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между WCEO и OVS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCEO и OVS
Дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности OVS в 6.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCEO Hypatia Women Ceo ETF | 0.63% | 0.64% | 0.88% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.32% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок WCEO и OVS
Максимальная просадка WCEO за все время составила -25.88%, что меньше максимальной просадки OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEO и OVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCEO | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.88% | -45.09% | +19.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -15.95% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -5.40% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -11.63% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.85% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCEO и OVS
Текущая волатильность для Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) составляет 5.11%, в то время как у Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что WCEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCEO | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 6.99% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 14.80% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 24.98% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 23.35% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 27.72% | -9.35% |