PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCEO с CSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCEO с CSB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WCEO (Hypatia Women CEO ETF) and CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. WCEO is actively managed, while CSB is passively managed. Over the past 3 years, WCEO returned 15.50%/yr vs 13.23%/yr for CSB. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WCEO charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for CSB.

Доходность

Сравнение доходности WCEO и CSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCEO показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у CSB с доходностью 12.24%.

WCEO

1 день
0.82%
1 месяц
4.13%
С начала года
13.94%
6 месяцев
12.04%
1 год
28.53%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSB

1 день
0.86%
1 месяц
1.62%
С начала года
12.24%
6 месяцев
10.70%
1 год
21.36%
3 года*
13.23%
5 лет*
4.81%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCEO и CSB

2026 (YTD)202520242023
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		13.94%9.77%8.28%10.51%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		12.24%2.26%9.64%8.58%

Correlation

The correlation between WCEO and CSB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2023 г.

0.88

The correlation between WCEO and CSB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WCEO и CSB

Секторы
WCEO
CSB

Технологии

18.3%
1.3%

Финансовые услуги

16.1%
26.9%

Потребительский циклический сектор

14.5%
19.5%

Промышленность

13.0%
8.5%

Здравоохранение

10.6%
0.4%

Энергетика

6.8%
10.6%

Недвижимость

6.0%

-

Сырьевые материалы

5.2%
3.6%

Коммуникационные услуги

4.5%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.0%

Коммунальные услуги

2.0%
21.7%

Технологии

WCEO
18.3%
CSB
1.3%

Финансовые услуги

WCEO
16.1%
CSB
26.9%

Потребительский циклический сектор

WCEO
14.5%
CSB
19.5%

Промышленность

WCEO
13.0%
CSB
8.5%

Здравоохранение

WCEO
10.6%
CSB
0.4%

Энергетика

WCEO
6.8%
CSB
10.6%

Недвижимость

WCEO
6.0%
CSB

-

Сырьевые материалы

WCEO
5.2%
CSB
3.6%

Коммуникационные услуги

WCEO
4.5%
CSB
4.0%

Потребительский защитный сектор

WCEO
3.0%
CSB
4.0%

Коммунальные услуги

WCEO
2.0%
CSB
21.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hypatia Women CEO ETF

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с ALTYWCEO с DFMCWCEO с DES
Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с AVUVCSB с FLQSCSB с XSVMCSB с SCHDCSB с SCHACSB с SDY

Доходность на риск

WCEO vs. CSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCEO c CSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCEOCSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.48

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.24

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

2.99

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

8.64

+4.18

WCEO vs. CSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCEO на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSB равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCEO и CSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCEO и CSB

Максимальная просадка WCEO за все время составила -25.88%, что меньше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEO и CSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCEOCSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.88%

-42.07%

+16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-7.18%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

-21.82%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-7.11%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.48%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WCEO и CSB

Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) имеют волатильность 3.74% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCEOCSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.80%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

9.26%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

14.46%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

18.70%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

21.30%

-3.23%

Сравнение комиссий WCEO и CSB

WCEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CSB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCEO и CSB

Дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности CSB в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.19%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.56%0.64%0.88%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCEO and CSB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSB has higher volatility (3.80%) compared to WCEO (3.74%). In terms of maximum drawdown, WCEO dropped -25.88% vs CSB's -42.07%.

On 3-year performance, WCEO leads with 15.50% vs 13.23% for CSB. On fees, CSB is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WCEO has performed better with a 15.50% return vs 13.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.

CSB has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 0.56% for WCEO.

They also come from different issuers: Hypatia Capital and Crestview. Their fees differ too: 0.85% for WCEO and 0.35% for CSB.

WCEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCEO и CSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор