Сравнение WCEO с CSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB).
WCEO и CSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WCEO - это активно управляемый фонд от Hypatia Capital. Фонд был запущен 6 янв. 2023 г.. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности WCEO и CSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCEO и CSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WCEO Hypatia Women Ceo ETF | 1.55% | 9.77% | 8.28% | 11.35% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 6.24% | 2.26% | 9.64% | 9.19% |
Доходность по периодам
С начала года, WCEO показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 6.24%.
WCEO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 6.92%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCEO и CSB
WCEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CSB в 0.35%.
Доходность на риск
WCEO vs. CSB — Ранг доходности на риск
WCEO
CSB
Сравнение WCEO c CSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCEO | CSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.60 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.97 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.83 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 2.91 | +3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCEO | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.60 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.44 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между WCEO и CSB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCEO и CSB
Дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности CSB в 3.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCEO Hypatia Women Ceo ETF | 0.63% | 0.64% | 0.88% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.39% | 3.54% | 3.12% | 3.45% | 3.60% | 3.11% | 3.70% | 3.19% | 3.45% | 3.19% | 2.85% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок WCEO и CSB
Максимальная просадка WCEO за все время составила -25.88%, что меньше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEO и CSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCEO | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.88% | -42.07% | +16.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -14.18% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -3.51% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -7.23% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 4.03% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCEO и CSB
Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что WCEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCEO | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 3.82% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 10.03% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 19.08% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 18.89% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 21.32% | -2.96% |