PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCEO с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCEO с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WCEO (Hypatia Women CEO ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. WCEO is actively managed, while CALF is passively managed. Over the past 3 years, WCEO returned 14.56%/yr vs 10.69%/yr for CALF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WCEO charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности WCEO и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCEO показывает доходность 11.34%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 13.34%.

WCEO

1 день
-0.81%
1 месяц
2.32%
С начала года
11.34%
6 месяцев
12.19%
1 год
29.95%
3 года*
14.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCEO и CALF

2026 (YTD)202520242023
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		11.34%9.77%8.28%11.35%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%32.84%

Correlation

The correlation between WCEO and CALF is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2023 г.

0.88

The correlation between WCEO and CALF has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WCEO и CALF

Секторы
WCEO
CALF

Финансовые услуги

15.8%
0.2%

Технологии

15.8%
29.7%

Потребительский циклический сектор

15.2%
28.3%

Промышленность

13.0%
5.9%

Здравоохранение

11.8%
9.4%

Энергетика

6.9%
10.3%

Недвижимость

6.2%
1.6%

Сырьевые материалы

5.1%
1.6%

Коммуникационные услуги

4.5%
8.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.3%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Финансовые услуги

WCEO
15.8%
CALF
0.2%

Технологии

WCEO
15.8%
CALF
29.7%

Потребительский циклический сектор

WCEO
15.2%
CALF
28.3%

Промышленность

WCEO
13.0%
CALF
5.9%

Здравоохранение

WCEO
11.8%
CALF
9.4%

Энергетика

WCEO
6.9%
CALF
10.3%

Недвижимость

WCEO
6.2%
CALF
1.6%

Сырьевые материалы

WCEO
5.1%
CALF
1.6%

Коммуникационные услуги

WCEO
4.5%
CALF
8.8%

Потребительский защитный сектор

WCEO
3.5%
CALF
4.3%

Коммунальные услуги

WCEO
2.3%
CALF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hypatia Women CEO ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с ALTYWCEO с DFMCWCEO с DES
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

WCEO vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCEO c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCEOCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.93

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.82

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

4.94

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

14.08

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCEO vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCEO на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCEO и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCEOCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.93

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.37

+0.30

Просадки

Сравнение просадок WCEO и CALF

Максимальная просадка WCEO за все время составила -25.88%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEO и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCEOCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.88%

-47.58%

+21.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-6.15%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

-34.22%

+8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.95%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-10.74%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.15%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WCEO и CALF

Текущая волатильность для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) составляет 3.34%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что WCEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCEOCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

4.92%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

10.47%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

15.84%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

23.44%

-5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

26.02%

-7.89%

Сравнение комиссий WCEO и CALF

WCEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCEO и CALF

Дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности CALF в 1.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.58%0.64%0.88%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCEO and CALF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.92%) compared to WCEO (3.34%). In terms of maximum drawdown, WCEO dropped -25.88% vs CALF's -47.58%.

On 3-year performance, WCEO leads with 14.56% vs 10.69% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, WCEO has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WCEO has performed better with a 14.56% return vs 10.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.

CALF has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.58% for WCEO.

They also come from different issuers: Hypatia Capital and Pacer. Their fees differ too: 0.85% for WCEO and 0.59% for CALF.

WCEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCEO и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор