PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCBR с UCYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCBR с UCYB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCBR (WisdomTree Cybersecurity Fund) and UCYB (ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity) are both exchange-traded funds - WCBR is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Team8 Cybersecurity Index, while UCYB is a Leveraged Equities fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WCBR returned 9.52%/yr vs 18.13%/yr for UCYB. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WCBR charges 0.45%/yr vs 0.97%/yr for UCYB.

Доходность

Сравнение доходности WCBR и UCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCBR показывает доходность 25.14%, что значительно ниже, чем у UCYB с доходностью 51.10%.

WCBR

1 день
-1.33%
1 месяц
25.44%
С начала года
25.14%
6 месяцев
18.78%
1 год
11.73%
3 года*
21.52%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—

UCYB

1 день
-1.99%
1 месяц
61.03%
С начала года
51.10%
6 месяцев
38.20%
1 год
37.94%
3 года*
43.47%
5 лет*
18.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCBR и UCYB

2026 (YTD)20252024202320222021
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		25.14%-1.44%11.42%66.63%-41.96%6.99%
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		51.10%9.41%28.84%68.85%-55.15%34.16%

Correlation

The correlation between WCBR and UCYB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.88

The correlation between WCBR and UCYB has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WCBR и UCYB

Секторы
WCBR
UCYB

Технологии

100.0%
95.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WCBR
100.0%
UCYB
95.1%

Сырьевые материалы

WCBR

-

UCYB

-

Коммуникационные услуги

WCBR

-

UCYB
0.1%

Потребительский циклический сектор

WCBR

-

UCYB

-

Потребительский защитный сектор

WCBR

-

UCYB

-

Энергетика

WCBR

-

UCYB

-

Финансовые услуги

WCBR

-

UCYB

-

Здравоохранение

WCBR

-

UCYB

-

Промышленность

WCBR

-

UCYB
4.8%

Недвижимость

WCBR

-

UCYB

-

Коммунальные услуги

WCBR

-

UCYB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cybersecurity Fund

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity

Часто сравнивают с WCBR:
WCBR с CIBRWCBR с BUGWCBR с IHAKWCBR с HACKWCBR с CYSE.LWCBR с SMHWCBR с WUGI
Часто сравнивают с UCYB:
UCYB с CIBRUCYB с XAIX.DEUCYB с AIBUUCYB с FCLDUCYB с ^GSPCUCYB с ROMUCYB с FNGO

Доходность на риск

WCBR vs. UCYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCBR
Ранг доходности на риск WCBR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCBR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
UCYB
Ранг доходности на риск UCYB: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCYB: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCYB: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCYB: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCYB: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCYB: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCBR c UCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCBRUCYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.77

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
1.32

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

0.89

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

1.97

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCBR vs. UCYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCBR на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа UCYB равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCBR и UCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCBRUCYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.77

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.36

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.30

-0.09

Просадки

Сравнение просадок WCBR и UCYB

Максимальная просадка WCBR за все время составила -52.25%, что меньше максимальной просадки UCYB в -62.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCBR и UCYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCBRUCYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-62.69%

+10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.92%

-43.04%

+13.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.27%

-43.04%

+12.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.25%

-62.69%

+10.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-8.02%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-27.47%

+7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.04%

19.33%

-6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности WCBR и UCYB

Текущая волатильность для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) составляет 13.74%, в то время как у ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) волатильность равна 22.45%. Это указывает на то, что WCBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCBRUCYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

22.45%

-8.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.29%

42.18%

-14.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.18%

49.53%

-17.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.61%

49.95%

-16.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.58%

49.63%

-16.05%

Сравнение комиссий WCBR и UCYB

WCBR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UCYB в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCBR и UCYB

WCBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		1.43%1.90%2.16%0.56%0.00%0.91%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.03%0.43%

Часто задаваемые вопросы

WCBR and UCYB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCYB has higher volatility (22.45%) compared to WCBR (13.74%). In terms of maximum drawdown, WCBR dropped -52.25% vs UCYB's -62.69%.

On 5-year performance, UCYB leads with 18.13% vs 9.52% for WCBR. On fees, WCBR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, WCBR has been the lower-risk option at 13.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UCYB has performed better with a 18.13% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCBR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.97% for UCYB.

UCYB has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for WCBR.

WCBR is categorized as Technology Equities, while UCYB is Leveraged Equities. WCBR tracks WisdomTree Team8 Cybersecurity Index, while UCYB tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%). They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.45% for WCBR and 0.97% for UCYB.

UCYB currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCBR и UCYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор