PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WCBR с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WCBR и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCBR и DGRW


2026 (YTD)20252024202320222021
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund
-9.67%-1.44%11.42%66.63%-41.96%6.99%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%23.88%

Доходность по периодам

С начала года, WCBR показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью -1.22%.


WCBR

1 день
0.86%
1 месяц
1.59%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
-20.38%
1 год
-8.51%
3 года*
11.00%
5 лет*
3.11%
10 лет*

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Cybersecurity Fund

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий WCBR и DGRW

WCBR берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.


Доходность на риск

WCBR vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WCBR
Ранг доходности на риск WCBR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCBR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR: 77
Ранг коэф-та Мартина

DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCBR c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WCBRDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

0.75

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.19

1.19

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.18

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

1.05

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

4.75

-5.38

WCBR vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCBR на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCBR и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WCBRDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.75

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.78

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.81

-0.79

Корреляция

Корреляция между WCBR и DGRW составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WCBR и DGRW

WCBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund
0.00%0.00%0.02%0.00%0.03%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок WCBR и DGRW

Максимальная просадка WCBR за все время составила -52.25%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCBR и DGRW.


Загрузка...

Показатели просадок


WCBRDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-32.04%

-20.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.17%

-11.30%

-16.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.25%

-17.27%

-34.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.85%

-5.69%

-17.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.57%

-3.04%

-17.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.29%

2.51%

+8.78%

Волатильность

Сравнение волатильности WCBR и DGRW

WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что WCBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WCBRDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

4.64%

+5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.84%

7.73%

+14.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.52%

15.41%

+15.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.83%

13.98%

+18.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.99%

16.21%

+16.78%