Сравнение WCAP с USMV
WCAP (WarCap Unconstrained Equity ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - WCAP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by WarCap, while USMV is a Low Volatility fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. WCAP is actively managed, while USMV is passively managed. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. WCAP charges 1.00%/yr vs 0.15%/yr for USMV.
Доходность
Сравнение доходности WCAP и USMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCAP показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 6.64%.
WCAP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.04%
- С начала года
- -4.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
USMV
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 5.55%
- С начала года
- 6.64%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 9.84%
- Всё время*
- 11.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $256.09M | $232.31M | $220.01M | |
| $137.97K | $128.11K | $75.52K |
Сравнение доходности по годам WCAP и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | -4.21% | -2.03% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 6.64% | 1.25% |
Correlation
The correlation between WCAP and USMV is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCAP vs. USMV — Ранг доходности на риск
WCAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USMV
Сравнение WCAP c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WarCap Unconstrained Equity ETF (WCAP) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCAP | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCAP и USMV
Максимальная просадка WCAP за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCAP и USMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCAP | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.90% | -33.10% | +17.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.47% | -0.01% | -7.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -2.86% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WCAP и USMV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCAP | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 8.57% | +7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 12.39% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 14.51% | +1.71% |
Сравнение комиссий WCAP и USMV
WCAP берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCAP и USMV
Дивидендная доходность WCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности USMV в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.45% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCAP and USMV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for WCAP.
USMV has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.04% for WCAP.
WCAP is categorized as Large Cap Blend Equities, while USMV is Low Volatility. They also come from different issuers: WarCap and iShares. Their fees differ too: 1.00% for WCAP and 0.15% for USMV.
Подберите оптимальное распределение для WCAP и USMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор