Сравнение WCAP с NRSH
WCAP (WarCap Unconstrained Equity ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. WCAP is actively managed, while NRSH is passively managed. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WCAP charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.
Доходность
Сравнение доходности WCAP и NRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCAP показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 39.35%.
WCAP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.04%
- С начала года
- -4.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
NRSH
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -2.53%
- 6 месяцев
- 32.10%
- С начала года
- 39.35%
- 1 год
- 50.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $196.59K | $143.07K | $75.56K | |
| $137.97K | $128.11K | $75.52K |
Сравнение доходности по годам WCAP и NRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | -4.21% | -2.03% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 39.35% | 3.59% |
Correlation
The correlation between WCAP and NRSH is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCAP vs. NRSH — Ранг доходности на риск
WCAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NRSH
Сравнение WCAP c NRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WarCap Unconstrained Equity ETF (WCAP) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCAP | NRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCAP и NRSH
Максимальная просадка WCAP за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCAP и NRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCAP | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.90% | -24.01% | +8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.47% | -6.39% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -5.58% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WCAP и NRSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCAP | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 27.70% | -11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 22.60% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 22.60% | -6.38% |
Сравнение комиссий WCAP и NRSH
WCAP берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NRSH в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCAP и NRSH
Дивидендная доходность WCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности NRSH в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 0.30% | 0.42% | 0.90% | 0.17% |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCAP and NRSH have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NRSH is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NRSH is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for WCAP.
NRSH has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.04% for WCAP.
They also come from different issuers: WarCap and Aztlan. Their fees differ too: 1.00% for WCAP and 0.75% for NRSH.
Подберите оптимальное распределение для WCAP и NRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор