Сравнение WBREOX с FULVX
WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) and FULVX (Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, WBREOX returned 28.02% vs 1.05% for FULVX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. WBREOX charges 0.02%/yr vs 0.66%/yr for FULVX.
Доходность
Сравнение доходности WBREOX и FULVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WBREOX показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у FULVX с доходностью -0.01%.
WBREOX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FULVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 1.05%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WBREOX и FULVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 10.88% | 16.64% |
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | -0.01% | 4.97% |
Correlation
The correlation between WBREOX and FULVX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBREOX vs. FULVX — Ранг доходности на риск
WBREOX
FULVX
Сравнение WBREOX c FULVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBREOX | FULVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.01 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 0.00 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.41 | 0.00 | +16.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBREOX | FULVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 0.00 | +2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.40 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок WBREOX и FULVX
Максимальная просадка WBREOX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки FULVX в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBREOX и FULVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBREOX | FULVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -33.24% | +14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -6.33% | -2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -3.95% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -5.09% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.16% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBREOX и FULVX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что WBREOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FULVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBREOX | FULVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 1.84% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 5.81% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 8.38% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 12.19% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 16.22% | +2.40% |
Сравнение комиссий WBREOX и FULVX
WBREOX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FULVX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBREOX и FULVX
WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | 13.25% | 6.82% | 5.76% | 1.65% | 4.98% | 5.35% | 0.62% | 0.28% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WBREOX and FULVX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WBREOX has higher volatility (2.93%) compared to FULVX (1.84%). In terms of maximum drawdown, WBREOX dropped -19.07% vs FULVX's -33.24%.
WBREOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WBREOX и FULVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор