Сравнение WBREOX с ECAT
WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) and ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) are both mutual funds - WBREOX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500, while ECAT is a Derivative Income fund managed by BlackRock. Over the past year, WBREOX returned 28.02% vs 20.46% for ECAT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBREOX charges 0.02%/yr vs 1.38%/yr for ECAT.
Доходность
Сравнение доходности WBREOX и ECAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WBREOX показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у ECAT с доходностью 11.44%.
WBREOX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECAT
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 6.55%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WBREOX и ECAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 10.88% | 16.64% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 11.44% | 14.95% |
Correlation
The correlation between WBREOX and ECAT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between WBREOX and ECAT has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBREOX vs. ECAT — Ранг доходности на риск
WBREOX
ECAT
Сравнение WBREOX c ECAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBREOX | ECAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.27 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 1.74 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.41 | 6.53 | +9.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBREOX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 1.53 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.55 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок WBREOX и ECAT
Максимальная просадка WBREOX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBREOX и ECAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBREOX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -32.23% | +13.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -11.80% | +2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -1.01% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -9.11% | +6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 3.14% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBREOX и ECAT
Текущая волатильность для CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) составляет 2.93%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что WBREOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBREOX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 3.31% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 10.50% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 13.43% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 16.89% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 16.89% | +1.73% |
Сравнение комиссий WBREOX и ECAT
WBREOX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBREOX и ECAT
WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 21.67% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WBREOX and ECAT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECAT has higher volatility (3.31%) compared to WBREOX (2.93%). In terms of maximum drawdown, WBREOX dropped -19.07% vs ECAT's -32.23%.
WBREOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WBREOX и ECAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор