Сравнение WBIY с WBIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG).
WBIY и WBIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIY - это пассивный фонд от WBI, который отслеживает доходность Solactive Power Factor High Dividend Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. WBIG - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIY и WBIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIY и WBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 7.15% | 13.00% | 8.36% | 13.80% | -0.52% | 28.35% | -8.48% | 24.82% | -14.47% | 14.59% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 0.96% | -0.39% | 5.87% | -2.68% | -7.68% | 16.04% | -3.30% | 6.85% | -8.46% | 25.62% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIY показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у WBIG с доходностью 0.96%.
WBIY
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
WBIG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 2.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIY и WBIG
WBIY берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии WBIG в 1.14%.
Доходность на риск
WBIY vs. WBIG — Ранг доходности на риск
WBIY
WBIG
Сравнение WBIY c WBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIY | WBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.42 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.61 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.46 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 1.33 | +4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIY | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.42 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.04 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.09 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между WBIY и WBIG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIY и WBIG
Дивидендная доходность WBIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности WBIG в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 4.52% | 4.73% | 4.57% | 4.87% | 4.40% | 3.94% | 5.10% | 4.54% | 3.25% | 5.84% | 0.01% | 0.00% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 1.42% | 1.74% | 2.05% | 1.74% | 1.29% | 2.94% | 0.90% | 1.87% | 1.20% | 1.27% | 0.96% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок WBIY и WBIG
Максимальная просадка WBIY за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки WBIG в -25.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIY и WBIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIY | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -25.32% | -23.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -11.86% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.97% | -25.32% | +4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -11.59% | +8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -10.95% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 4.15% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIY и WBIG
WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что WBIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIY | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 2.40% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 7.46% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 12.21% | +7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 12.06% | +6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 11.48% | +11.31% |