Сравнение WBIY с GMMF
WBIY (WBI Power Factor High Dividend ETF) and GMMF (iShares Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - WBIY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Solactive Power Factor High Dividend Index, while GMMF is a Money Market fund actively managed by iShares. WBIY is passively managed, while GMMF is actively managed. Over the past year, WBIY returned 27.44% vs 3.84% for GMMF. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. WBIY charges 0.97%/yr vs 0.20%/yr for GMMF.
Доходность
Сравнение доходности WBIY и GMMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WBIY показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у GMMF с доходностью 1.47%.
WBIY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 27.44%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- —
GMMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WBIY и GMMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 10.76% | 12.60% |
GMMF iShares Government Money Market ETF | 1.47% | 3.70% |
Correlation
The correlation between WBIY and GMMF is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBIY vs. GMMF — Ранг доходности на риск
WBIY
GMMF
Сравнение WBIY c GMMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и iShares Government Money Market ETF (GMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIY | GMMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -83.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 24.62 | -23.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 128.79 | -124.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 1,307.33 | -1,296.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIY | GMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 17.42 | -15.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 16.31 | -15.93 |
Просадки
Сравнение просадок WBIY и GMMF
Максимальная просадка WBIY за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки GMMF в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIY и GMMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBIY | GMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -0.03% | -48.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -0.03% | -6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | 0.00% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -0.00% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 0.00% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIY и GMMF
WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с iShares Government Money Market ETF (GMMF) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что WBIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBIY | GMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 0.06% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 0.14% | +8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 0.22% | +14.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 0.24% | +18.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.65% | 0.24% | +22.41% |
Сравнение комиссий WBIY и GMMF
WBIY берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GMMF в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIY и GMMF
Дивидендная доходность WBIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности GMMF в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMMF iShares Government Money Market ETF | 3.67% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 4.38% | 4.73% | 4.57% | 4.87% | 4.40% | 3.94% | 5.10% | 4.54% | 3.25% | 5.84% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
WBIY and GMMF have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WBIY has higher volatility (3.67%) compared to GMMF (0.06%). In terms of maximum drawdown, WBIY dropped -48.71% vs GMMF's -0.03%.
On 1-year performance, WBIY leads with 27.44% vs 3.84% for GMMF. On fees, GMMF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GMMF has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WBIY has performed better with a 27.44% return vs 3.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMMF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.97% for WBIY.
WBIY has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 3.67% for GMMF.
WBIY is categorized as Mid Cap Value Equities, while GMMF is Money Market. They also come from different issuers: WBI and iShares. Their fees differ too: 0.97% for WBIY and 0.20% for GMMF.
GMMF currently has the higher Sharpe Ratio (17.42 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WBIY и GMMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор