Сравнение WBIO.L с WHCE.L
WBIO.L (WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc) and WHCE.L (Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc) are both Health & Biotech Equities funds - WBIO.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD while WHCE.L tracks the S&P World ESG Enhanced Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WBIO.L returned 1.10%/yr vs 3.30%/yr for WHCE.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. WBIO.L charges 0.45%/yr vs 0.18%/yr for WHCE.L.
Доходность
Сравнение доходности WBIO.L и WHCE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WBIO.L торгуется в GBp, в то время как WHCE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WHCE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WBIO.L показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у WHCE.L с доходностью -3.84%.
WBIO.L
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 10.85%
- 1 год
- 51.43%
- 3 года*
- 1.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WHCE.L
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WBIO.L и WHCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WBIO.L WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc | 10.42% | 13.58% | -14.08% | -4.09% |
WHCE.L Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | -3.87% | 7.68% | 3.32% | 0.10% |
Correlation
The correlation between WBIO.L and WHCE.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.49 |
The correlation between WBIO.L and WHCE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBIO.L vs. WHCE.L — Ранг доходности на риск
WBIO.L
WHCE.L
Сравнение WBIO.L c WHCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIO.L | WHCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.15 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 1.03 | +3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 2.75 | +7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIO.L | WHCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 0.83 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.16 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок WBIO.L и WHCE.L
Максимальная просадка WBIO.L за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки WHCE.L в -20.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIO.L и WHCE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBIO.L | WHCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.13% | -20.65% | -30.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -12.68% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.34% | -20.65% | -18.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.76% | -7.71% | -11.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.35% | -6.42% | -19.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 4.74% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIO.L и WHCE.L
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что WBIO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBIO.L | WHCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 5.80% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 11.72% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.57% | 15.61% | +10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 13.99% | +9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 13.99% | +9.71% |
Сравнение комиссий WBIO.L и WHCE.L
WBIO.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WHCE.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIO.L и WHCE.L
Ни WBIO.L, ни WHCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WBIO.L and WHCE.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WHCE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WHCE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for WBIO.L.
WBIO.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD, while WHCE.L tracks S&P World ESG Enhanced Health Care Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for WBIO.L and 0.18% for WHCE.L.
Подберите оптимальное распределение для WBIO.L и WHCE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор