PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIGX с WBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBIGX с WBCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair International Growth Fund (WBIGX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX).

WBIGX управляется William Blair. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WBIGX и WBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair International Growth Fund (WBIGX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBIGX и WBCIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WBIGX
William Blair International Growth Fund		-0.77%17.90%2.11%15.16%-28.65%8.61%31.66%13.46%
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		-0.72%1.29%12.04%13.26%-17.11%26.63%20.60%10.29%

Доходность по периодам

С начала года, WBIGX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у WBCIX с доходностью -0.72%.

WBIGX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.04%
1 год
16.07%
3 года*
8.28%
5 лет*
1.11%
10 лет*
6.98%

WBCIX

1 день
0.86%
1 месяц
-4.18%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-0.67%
1 год
6.82%
3 года*
7.34%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair International Growth Fund

William Blair Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с WBIGX:
WBIGX с VOOWBIGX с SCHfWBIGX с SCHFWBIGX с SIMYXWBIGX с BESIXWBIGX с WBELXWBIGX с EPDPX
Часто сравнивают с WBCIX:
WBCIX с PRILXWBCIX с DODGXWBCIX с TRLGXWBCIX с SPYWBCIX с VSMPXWBCIX с FSMAXWBCIX с WBSIX

Сравнение комиссий WBIGX и WBCIX

WBIGX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии WBCIX в 1.25%.

WBIGX
William Blair International Growth Fund
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund

Доходность на риск

WBIGX vs. WBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIGX
Ранг доходности на риск WBIGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIGX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
WBCIX
Ранг доходности на риск WBCIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBCIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBCIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBCIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBCIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBCIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIGX c WBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Growth Fund (WBIGX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIGXWBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.42

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.75

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.10

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

0.68

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

2.41

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIGX vs. WBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIGX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа WBCIX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIGX и WBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIGXWBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.42

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.15

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.09

Корреляция

Корреляция между WBIGX и WBCIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIGX и WBCIX

Дивидендная доходность WBIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.12%, что больше доходности WBCIX в 3.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBIGX
William Blair International Growth Fund		19.12%18.97%7.47%3.38%7.92%11.75%0.82%1.07%8.56%1.28%1.51%0.92%
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		3.01%2.98%1.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WBIGX и WBCIX

Максимальная просадка WBIGX за все время составила -65.35%, что больше максимальной просадки WBCIX в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIGX и WBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBIGXWBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.35%

-39.56%

-25.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-11.06%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.18%

-27.65%

-13.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-7.36%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-9.33%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.77%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIGX и WBCIX

William Blair International Growth Fund (WBIGX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что WBIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBIGXWBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

6.89%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

12.49%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

21.26%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

20.66%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

23.95%

-6.85%