PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIGX с WBELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIGX с WBELX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WBIGX (William Blair International Growth Fund) and WBELX (William Blair Emerging Markets Leaders Fund) are both mutual funds - WBIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by William Blair, while WBELX is a Emerging Markets Diversified fund managed by William Blair. Over the past 10 years, WBIGX returned 8.23%/yr vs 8.03%/yr for WBELX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBIGX charges 1.31%/yr vs 1.05%/yr for WBELX.

Доходность

Сравнение доходности WBIGX и WBELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair International Growth Fund (WBIGX) и William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBIGX показывает доходность 15.20%, что значительно ниже, чем у WBELX с доходностью 16.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WBIGX имеют среднегодовую доходность 8.23%, а акции WBELX немного отстают с 8.03%.

WBIGX

1 день
-0.27%
1 месяц
2.43%
С начала года
15.20%
6 месяцев
17.11%
1 год
22.56%
3 года*
13.25%
5 лет*
2.89%
10 лет*
8.23%

WBELX

1 день
-1.10%
1 месяц
1.73%
С начала года
16.65%
6 месяцев
17.82%
1 год
35.48%
3 года*
17.13%
5 лет*
1.79%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIGX и WBELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBIGX
William Blair International Growth Fund		15.20%17.90%2.11%15.16%-28.65%8.61%31.66%30.25%-17.99%29.10%
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund		16.65%26.44%5.86%6.14%-25.85%-7.51%27.53%28.37%-17.41%41.89%

Correlation

The correlation between WBIGX and WBELX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г.

0.80

The correlation between WBIGX and WBELX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair International Growth Fund

William Blair Emerging Markets Leaders Fund

Часто сравнивают с WBIGX:
WBIGX с WGFIXWBIGX с VOOWBIGX с SIMYXWBIGX с BESIXWBIGX с SCHFWBIGX с EPDPXWBIGX с SCHf
Часто сравнивают с WBELX:
WBELX с GQGPXWBELX с ESCIXWBELX с BADEXWBELX с BESIXWBELX с EFEIXWBELX с WISIXWBELX с EMPTX

Доходность на риск

WBIGX vs. WBELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIGX
Ранг доходности на риск WBIGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIGX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
WBELX
Ранг доходности на риск WBELX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBELX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBELX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBELX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBELX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBELX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIGX c WBELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Growth Fund (WBIGX) и William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIGXWBELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.04

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.76

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.52

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.51

9.21

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIGX vs. WBELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIGX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBELX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIGX и WBELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIGXWBELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.04

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.11

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.19

+0.32

Просадки

Сравнение просадок WBIGX и WBELX

Максимальная просадка WBIGX за все время составила -65.35%, примерно равная максимальной просадке WBELX в -64.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIGX и WBELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBIGXWBELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.35%

-64.98%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-14.72%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.22%

-16.98%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.18%

-39.63%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.18%

-45.26%

+4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.82%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-18.77%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

4.01%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIGX и WBELX

Текущая волатильность для William Blair International Growth Fund (WBIGX) составляет 5.47%, в то время как у William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что WBIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBIGXWBELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

7.21%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

14.94%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

18.19%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

16.73%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

17.53%

-0.31%

Сравнение комиссий WBIGX и WBELX

WBIGX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии WBELX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIGX и WBELX

Дивидендная доходность WBIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.47%, что больше доходности WBELX в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund		0.76%0.88%0.25%0.78%0.99%8.25%1.00%0.88%10.92%0.67%0.13%0.46%
WBIGX
William Blair International Growth Fund		16.47%18.97%7.47%3.38%7.92%11.75%0.82%1.07%8.56%1.28%1.51%0.92%

Часто задаваемые вопросы

WBIGX and WBELX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBELX has higher volatility (7.21%) compared to WBIGX (5.47%). In terms of maximum drawdown, WBIGX dropped -65.35% vs WBELX's -64.98%.

WBELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIGX и WBELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор