PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIGX с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIGX с SCHF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WBIGX (William Blair International Growth Fund) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, WBIGX returned 8.27%/yr vs 10.25%/yr for SCHF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WBIGX charges 1.31%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности WBIGX и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair International Growth Fund (WBIGX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WBIGX показывает доходность 15.51%, а SCHF немного выше – 15.89%. За последние 10 лет акции WBIGX уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 8.27% против 10.25% соответственно.

WBIGX

1 день
-0.07%
1 месяц
5.78%
С начала года
15.51%
6 месяцев
17.34%
1 год
23.06%
3 года*
13.36%
5 лет*
2.95%
10 лет*
8.27%

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
4.54%
С начала года
15.89%
6 месяцев
18.66%
1 год
32.44%
3 года*
20.26%
5 лет*
9.91%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIGX и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBIGX
William Blair International Growth Fund		15.51%17.90%2.11%15.16%-28.65%8.61%31.66%30.25%-17.99%29.10%
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.89%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Correlation

The correlation between WBIGX and SCHF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.85

The correlation between WBIGX and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair International Growth Fund

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с WBIGX:
WBIGX с WGFIXWBIGX с VOOWBIGX с SIMYXWBIGX с BESIXWBIGX с WBELXWBIGX с EPDPXWBIGX с SCHf
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

WBIGX vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIGX
Ранг доходности на риск WBIGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIGX c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Growth Fund (WBIGX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIGXSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.07

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.85

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.84

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

11.03

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIGX vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIGX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIGX и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIGXSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.07

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.61

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.60

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.44

+0.07

Просадки

Сравнение просадок WBIGX и SCHF

Максимальная просадка WBIGX за все время составила -65.35%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIGX и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBIGXSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.35%

-34.87%

-30.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-11.48%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.22%

-13.41%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.18%

-29.14%

-12.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.18%

-34.87%

-6.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.57%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-7.38%

-7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.95%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIGX и SCHF

William Blair International Growth Fund (WBIGX) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 5.44% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBIGXSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.49%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

13.34%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

15.72%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

16.38%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

17.18%

+0.04%

Сравнение комиссий WBIGX и SCHF

WBIGX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIGX и SCHF

Дивидендная доходность WBIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.42%, что больше доходности SCHF в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.95%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%
WBIGX
William Blair International Growth Fund		16.42%18.97%7.47%3.38%7.92%11.75%0.82%1.07%8.56%1.28%1.51%0.92%

Часто задаваемые вопросы

WBIGX and SCHF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHF has higher volatility (5.49%) compared to WBIGX (5.44%). In terms of maximum drawdown, WBIGX dropped -65.35% vs SCHF's -34.87%.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIGX и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор