Сравнение WBIGX с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair International Growth Fund (WBIGX) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
WBIGX управляется William Blair. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIGX и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIGX и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIGX William Blair International Growth Fund | -0.77% | 17.90% | 2.11% | 15.16% | -28.65% | 8.61% | 31.66% | 30.25% | -17.99% | 29.10% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.58% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIGX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции WBIGX уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 6.98% против 9.59% соответственно.
WBIGX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 16.42%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 6.98%
SCHF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIGX и SCHF
WBIGX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Доходность на риск
WBIGX vs. SCHF — Ранг доходности на риск
WBIGX
SCHF
Сравнение WBIGX c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Growth Fund (WBIGX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIGX | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.76 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.40 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.75 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 10.59 | -6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIGX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.76 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.56 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.40 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между WBIGX и SCHF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIGX и SCHF
Дивидендная доходность WBIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.12%, что больше доходности SCHF в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIGX William Blair International Growth Fund | 19.12% | 18.97% | 7.47% | 3.38% | 7.92% | 11.75% | 0.82% | 1.07% | 8.56% | 1.28% | 1.51% | 0.92% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок WBIGX и SCHF
Максимальная просадка WBIGX за все время составила -65.35%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIGX и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIGX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.35% | -34.87% | -30.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -11.48% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.18% | -29.14% | -12.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.18% | -34.87% | -6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -7.16% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -7.44% | -7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 2.98% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIGX и SCHF
William Blair International Growth Fund (WBIGX) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 7.82% и 7.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIGX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 7.94% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 11.79% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 17.75% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 16.14% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 17.09% | +0.01% |