Сравнение WBIG с WLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR).
WBIG и WLDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIG - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г.. WLDR - это пассивный фонд от Regents Park Funds, который отслеживает доходность Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIG и WLDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIG и WLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 0.96% | -0.39% | 5.87% | -2.68% | -7.68% | 16.04% | -3.30% | 6.85% | -13.01% |
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 6.60% | 31.24% | 22.74% | 18.93% | -10.44% | 26.77% | -1.93% | 21.54% | -20.28% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIG показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 6.60%.
WBIG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 2.95%
WLDR
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 41.19%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIG и WLDR
WBIG берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии WLDR в 0.67%.
Доходность на риск
WBIG vs. WLDR — Ранг доходности на риск
WBIG
WLDR
Сравнение WBIG c WLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIG | WLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 2.18 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 2.85 | -2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.43 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 3.18 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 15.02 | -13.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIG | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 2.18 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.91 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.48 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между WBIG и WLDR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIG и WLDR
Дивидендная доходность WBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности WLDR в 8.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 1.42% | 1.74% | 2.05% | 1.74% | 1.29% | 2.94% | 0.90% | 1.87% | 1.20% | 1.27% | 0.96% | 1.41% |
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 8.57% | 9.01% | 13.99% | 2.28% | 2.10% | 7.55% | 1.80% | 2.48% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WBIG и WLDR
Максимальная просадка WBIG за все время составила -25.32%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIG и WLDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIG | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.32% | -44.69% | +19.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -8.86% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -23.77% | -1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -4.44% | -7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -8.79% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.82% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIG и WLDR
Текущая волатильность для WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) составляет 2.40%, в то время как у Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что WBIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIG | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 6.75% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 11.52% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 19.02% | -6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 17.07% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.48% | 20.99% | -9.51% |