Сравнение WBIG с VEGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA).
WBIG и VEGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIG - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г.. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIG и VEGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIG и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 0.96% | -0.39% | 5.87% | -2.68% | -7.68% | 16.04% | -3.30% | 6.85% | -8.46% | 25.62% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | -1.25% | 15.83% | 11.20% | 15.12% | -15.02% | 12.36% | 8.37% | 19.29% | -6.58% | 11.50% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIG показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции WBIG уступали акциям VEGA по среднегодовой доходности: 2.95% против 7.25% соответственно.
WBIG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 2.95%
VEGA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 7.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIG и VEGA
WBIG берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Доходность на риск
WBIG vs. VEGA — Ранг доходности на риск
WBIG
VEGA
Сравнение WBIG c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIG | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.16 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.69 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.71 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 7.92 | -6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIG | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.16 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.50 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.57 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.48 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между WBIG и VEGA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIG и VEGA
Дивидендная доходность WBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности VEGA в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 1.42% | 1.74% | 2.05% | 1.74% | 1.29% | 2.94% | 0.90% | 1.87% | 1.20% | 1.27% | 0.96% | 1.41% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.36% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WBIG и VEGA
Максимальная просадка WBIG за все время составила -25.32%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIG и VEGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIG | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.32% | -28.37% | +3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -8.32% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -22.78% | -2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.32% | -28.37% | +3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -4.52% | -7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -3.83% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 1.80% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIG и VEGA
Текущая волатильность для WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) составляет 2.40%, в то время как у AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что WBIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIG | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 4.21% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 7.23% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 11.98% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 12.31% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.48% | 12.67% | -1.19% |