PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WBIG с GSWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WBIG и GSWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBIG и GSWO


2026 (YTD)2025202420232022
WBIG
WBI BullBear Yield 3000 ETF
0.96%-0.39%5.87%-2.68%-11.46%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
-1.23%18.97%15.29%16.28%-6.15%

Доходность по периодам

С начала года, WBIG показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у GSWO с доходностью -1.23%.


WBIG

1 день
0.25%
1 месяц
-3.53%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.15%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.95%

GSWO

1 день
0.96%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
0.51%
1 год
11.88%
3 года*
14.90%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WBI BullBear Yield 3000 ETF

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

Сравнение комиссий WBIG и GSWO

WBIG берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.


Доходность на риск

WBIG vs. GSWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WBIG
Ранг доходности на риск WBIG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIG: 2020
Ранг коэф-та Мартина

GSWO
Ранг доходности на риск GSWO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSWO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSWO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSWO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSWO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIG c GSWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WBIGGSWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.88

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.30

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.30

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.33

5.82

-4.49

WBIG vs. GSWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIG на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа GSWO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIG и GSWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WBIGGSWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.88

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.79

-0.70

Корреляция

Корреляция между WBIG и GSWO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIG и GSWO

Дивидендная доходность WBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности GSWO в 1.81%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBIG
WBI BullBear Yield 3000 ETF
1.42%1.74%2.05%1.74%1.29%2.94%0.90%1.87%1.20%1.27%0.96%1.41%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
1.81%1.74%1.75%2.06%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WBIG и GSWO

Максимальная просадка WBIG за все время составила -25.32%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIG и GSWO.


Загрузка...

Показатели просадок


WBIGGSWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.32%

-17.77%

-7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-9.50%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-5.41%

-6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-3.35%

-7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.13%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIG и GSWO

Текущая волатильность для WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) составляет 2.40%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что WBIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WBIGGSWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

5.67%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

8.24%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

13.63%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.06%

12.98%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.48%

12.98%

-1.50%