Сравнение WBIG с DIVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD).
WBIG и DIVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIG - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г.. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIG и DIVD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIG и DIVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 1.69% | -0.39% | 5.87% | -2.68% | -1.75% |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 7.55% | 26.18% | 2.52% | 14.27% | 18.38% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIG показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 7.55%.
WBIG
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 3.02%
DIVD
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 12.42%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIG и DIVD
WBIG берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии DIVD в 0.49%.
Доходность на риск
WBIG vs. DIVD — Ранг доходности на риск
WBIG
DIVD
Сравнение WBIG c DIVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIG | DIVD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.51 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 2.12 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.31 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.97 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 9.58 | -8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIG | DIVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.51 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.49 | -1.39 |
Корреляция
Корреляция между WBIG и DIVD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIG и DIVD
Дивидендная доходность WBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности DIVD в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 1.41% | 1.74% | 2.05% | 1.74% | 1.29% | 2.94% | 0.90% | 1.87% | 1.20% | 1.27% | 0.96% | 1.41% |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 2.85% | 2.86% | 3.39% | 2.96% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WBIG и DIVD
Максимальная просадка WBIG за все время составила -25.32%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIG и DIVD.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIG | DIVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.32% | -13.88% | -11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -9.41% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.94% | -3.09% | -7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -2.29% | -8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.44% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIG и DIVD
Текущая волатильность для WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) составляет 2.54%, в то время как у Altrius Global Dividend ETF (DIVD) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что WBIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIG | DIVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 3.88% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | 8.26% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 15.31% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 13.36% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.48% | 13.36% | -1.88% |