Сравнение WBELX с HLFMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX).
WBELX управляется William Blair. Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности WBELX и HLFMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBELX и HLFMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBELX William Blair Emerging Markets Leaders Fund | -2.42% | 26.44% | 5.86% | 6.14% | -25.85% | -7.51% | 27.53% | 28.37% | -17.41% | 41.89% |
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | -0.11% | 16.95% | 8.76% | 10.43% | -18.91% | 10.18% | 0.11% | 10.88% | -15.45% | 25.08% |
Доходность по периодам
С начала года, WBELX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у HLFMX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции WBELX превзошли акции HLFMX по среднегодовой доходности: 6.28% против 4.15% соответственно.
WBELX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- -1.45%
- 10 лет*
- 6.28%
HLFMX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 4.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBELX и HLFMX
WBELX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии HLFMX в 1.60%.
Доходность на риск
WBELX vs. HLFMX — Ранг доходности на риск
WBELX
HLFMX
Сравнение WBELX c HLFMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBELX | HLFMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.85 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 5.03 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBELX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.48 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.35 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.07 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между WBELX и HLFMX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBELX и HLFMX
Дивидендная доходность WBELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности HLFMX в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBELX William Blair Emerging Markets Leaders Fund | 0.90% | 0.88% | 0.25% | 0.78% | 0.99% | 8.25% | 1.00% | 0.88% | 10.92% | 0.67% | 0.13% | 0.46% |
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | 3.57% | 3.56% | 1.88% | 1.77% | 2.28% | 0.83% | 1.61% | 1.97% | 1.34% | 1.90% | 1.01% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок WBELX и HLFMX
Максимальная просадка WBELX за все время составила -64.98%, примерно равная максимальной просадке HLFMX в -63.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBELX и HLFMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBELX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.98% | -63.95% | -1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -11.09% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -28.37% | -11.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.26% | -46.61% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.10% | -9.26% | -7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.89% | -19.38% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 3.11% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBELX и HLFMX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что WBELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBELX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 6.73% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 8.72% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 12.03% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 10.23% | +6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 11.79% | +5.52% |