PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WBD с CGXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBD с CGXU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WBD (Warner Bros. Discovery, Inc.) is a stock, while CGXU (Capital Group International Focus Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Capital Group. Over the past 3 years, WBD returned 30.39%/yr vs 14.75%/yr for CGXU. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WBD и CGXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) и Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBD показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у CGXU с доходностью 14.87%.

WBD

1 день
0.07%
1 месяц
2.59%
6 месяцев
-4.21%
С начала года
-5.31%
1 год
116.93%
3 года*
30.39%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
0.76%

CGXU

1 день
-1.73%
1 месяц
-4.41%
6 месяцев
9.60%
С начала года
14.87%
1 год
30.71%
3 года*
14.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBD и CGXU

2026 (YTD)2025202420232022
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.		-5.31%172.66%-7.12%20.04%-66.39%
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		14.87%26.31%4.36%15.75%-11.64%

Correlation

The correlation between WBD and CGXU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.42

Over the past year, the correlation between WBD and CGXU has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Warner Bros. Discovery, Inc.

Capital Group International Focus Equity ETF

Часто сравнивают с WBD:
WBD с NFLXWBD с DISWBD с PARAWBD с SPYWBD с TWBD с VOOWBD с GOOG
Часто сравнивают с CGXU:
CGXU с CGIECGXU с VXUSCGXU с CGGOCGXU с OSEACGXU с IDVOCGXU с DMXFCGXU с SCHD

Доходность на риск

WBD vs. CGXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBD
Ранг доходности на риск WBD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CGXU
Ранг доходности на риск CGXU: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBD c CGXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) и Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WBDCGXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.39

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.55
1.95

+2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.25

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.52

2.35

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.44

8.12

+6.33

WBD vs. CGXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBD на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа CGXU равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBD и CGXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WBD и CGXU

Максимальная просадка WBD за все время составила -91.32%, что больше максимальной просадки CGXU в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBD и CGXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBDCGXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.32%

-25.64%

-65.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-13.14%

-8.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.63%

-21.63%

-32.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.68%

-5.97%

-58.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.25%

-6.57%

-30.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

3.79%

+4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности WBD и CGXU

Текущая волатильность для Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) составляет 5.77%, в то время как у Capital Group International Focus Equity ETF (CGXU) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что WBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBDCGXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

7.39%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

19.57%

-8.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.82%

22.19%

+23.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.67%

20.35%

+32.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.07%

20.35%

+26.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBD и CGXU

WBD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%.

ПозицияTTM2025202420232022
CGXU
Capital Group International Focus Equity ETF		5.03%5.31%1.01%0.99%0.95%
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WBD and CGXU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGXU has higher volatility (7.39%) compared to WBD (5.77%). In terms of maximum drawdown, WBD dropped -91.32% vs CGXU's -25.64%.

WBD currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBD и CGXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор