PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBCIX с WBIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBCIX с WBIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и William Blair International Growth Fund (WBIGX).

WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г.. WBIGX управляется William Blair. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности WBCIX и WBIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и William Blair International Growth Fund (WBIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBCIX и WBIGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		-1.56%1.29%12.04%13.26%-17.11%26.63%20.60%10.29%
WBIGX
William Blair International Growth Fund		-0.77%17.90%2.11%15.16%-28.65%8.61%31.66%13.46%

Доходность по периодам

С начала года, WBCIX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у WBIGX с доходностью -0.77%.

WBCIX

1 день
2.89%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-1.28%
1 год
7.95%
3 года*
7.03%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—

WBIGX

1 день
2.95%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.87%
1 год
16.42%
3 года*
8.28%
5 лет*
1.11%
10 лет*
6.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Small-Mid Cap Core Fund

William Blair International Growth Fund

Часто сравнивают с WBCIX:
WBCIX с PRILXWBCIX с DODGXWBCIX с TRLGXWBCIX с SPYWBCIX с VSMPXWBCIX с FSMAXWBCIX с WBSIX
Часто сравнивают с WBIGX:
WBIGX с VOOWBIGX с SCHfWBIGX с SCHFWBIGX с SIMYXWBIGX с BESIXWBIGX с WBELXWBIGX с EPDPX

Сравнение комиссий WBCIX и WBIGX

WBCIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии WBIGX в 1.31%.

WBIGX
William Blair International Growth Fund
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund

Доходность на риск

WBCIX vs. WBIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBCIX
Ранг доходности на риск WBCIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBCIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBCIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBCIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBCIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBCIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
WBIGX
Ранг доходности на риск WBIGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIGX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBCIX c WBIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и William Blair International Growth Fund (WBIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBCIXWBIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.02

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.44

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

1.08

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

4.19

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBCIX vs. WBIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBCIX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа WBIGX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBCIX и WBIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBCIXWBIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.02

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.07

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.48

-0.10

Корреляция

Корреляция между WBCIX и WBIGX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBCIX и WBIGX

Дивидендная доходность WBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности WBIGX в 19.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		3.03%2.98%1.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIGX
William Blair International Growth Fund		19.12%18.97%7.47%3.38%7.92%11.75%0.82%1.07%8.56%1.28%1.51%0.92%

Просадки

Сравнение просадок WBCIX и WBIGX

Максимальная просадка WBCIX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки WBIGX в -65.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBCIX и WBIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBCIXWBIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-65.35%

+25.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-13.23%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.65%

-41.18%

+13.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-10.67%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-14.83%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.43%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности WBCIX и WBIGX

Текущая волатильность для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) составляет 6.92%, в то время как у William Blair International Growth Fund (WBIGX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что WBCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBCIXWBIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

7.82%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

11.81%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

16.81%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

16.57%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.95%

17.10%

+6.85%