PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBCIX с SSLCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBCIX с SSLCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX).

WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г.. SSLCX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности WBCIX и SSLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBCIX и SSLCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		-4.33%1.29%12.04%13.26%-17.11%26.63%20.60%10.29%
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		0.38%4.99%9.85%13.09%-13.53%41.16%14.65%14.06%

Доходность по периодам

С начала года, WBCIX показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у SSLCX с доходностью 0.38%.

WBCIX

1 день
-0.50%
1 месяц
-8.36%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-3.89%
1 год
5.12%
3 года*
6.02%
5 лет*
2.74%
10 лет*
—

SSLCX

1 день
-1.07%
1 месяц
-3.24%
С начала года
0.38%
6 месяцев
-2.12%
1 год
8.58%
3 года*
8.94%
5 лет*
5.62%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Small-Mid Cap Core Fund

DWS Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с WBCIX:
WBCIX с PRILXWBCIX с TRLGXWBCIX с DODGXWBCIX с SPYWBCIX с VSMPXWBCIX с FSMAXWBCIX с WBSIX
Часто сравнивают с SSLCX:
SSLCX с AVLVSSLCX с AUERXSSLCX с CSMDXSSLCX с KDHAXSSLCX с SCGSXSSLCX с WEMMXSSLCX с WESCX

Сравнение комиссий WBCIX и SSLCX

WBCIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SSLCX в 0.95%.

WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund

Доходность на риск

WBCIX vs. SSLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBCIX
Ранг доходности на риск WBCIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBCIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBCIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBCIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBCIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBCIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SSLCX
Ранг доходности на риск SSLCX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSLCX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSLCX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSLCX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSLCX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSLCX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBCIX c SSLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBCIXSSLCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.50

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

0.81

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.11

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

0.62

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

2.03

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBCIX vs. SSLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBCIX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SSLCX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBCIX и SSLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBCIXSSLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.50

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.32

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.37

0.00

Корреляция

Корреляция между WBCIX и SSLCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBCIX и SSLCX

Дивидендная доходность WBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности SSLCX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		3.12%2.98%1.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		1.20%1.21%1.52%0.68%1.07%1.67%0.35%0.16%5.99%5.78%0.60%8.42%

Просадки

Сравнение просадок WBCIX и SSLCX

Максимальная просадка WBCIX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки SSLCX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBCIX и SSLCX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBCIXSSLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-63.14%

+23.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-10.06%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.65%

-22.57%

-5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.72%

-5.55%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-11.38%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.09%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности WBCIX и SSLCX

William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что WBCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBCIXSSLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

4.67%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

11.01%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

17.54%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

17.64%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

21.06%

+2.87%