PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBCIX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBCIX с AZBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).

WBCIX управляется William Blair. Фонд был запущен 1 окт. 2019 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности WBCIX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBCIX и AZBIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		-1.56%1.29%12.04%13.26%-17.11%26.63%20.60%10.29%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		2.47%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%10.40%

Доходность по периодам

С начала года, WBCIX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%.

WBCIX

1 день
2.89%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-1.28%
1 год
7.95%
3 года*
7.03%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—

AZBIX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.85%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.35%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.52%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Small-Mid Cap Core Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с WBCIX:
WBCIX с PRILXWBCIX с DODGXWBCIX с TRLGXWBCIX с SPYWBCIX с VSMPXWBCIX с FSMAXWBCIX с WBSIX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с ALOIXAZBIX с ANVIXAZBIX с LSSCXAZBIX с SAGWXAZBIX с SSLCXAZBIX с AZMIXAZBIX с CSMDX

Сравнение комиссий WBCIX и AZBIX

WBCIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.

WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund

Доходность на риск

WBCIX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBCIX
Ранг доходности на риск WBCIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBCIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBCIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBCIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBCIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBCIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBCIX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBCIXAZBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.11

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.66

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

1.85

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

6.82

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBCIX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBCIX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа AZBIX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBCIX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBCIXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.11

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.27

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.49

-0.11

Корреляция

Корреляция между WBCIX и AZBIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBCIX и AZBIX

Дивидендная доходность WBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности AZBIX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		3.03%2.98%1.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.78%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%

Просадки

Сравнение просадок WBCIX и AZBIX

Максимальная просадка WBCIX за все время составила -39.56%, примерно равная максимальной просадке AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBCIX и AZBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBCIXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-40.80%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-11.76%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.65%

-29.85%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-5.35%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-7.80%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.19%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WBCIX и AZBIX

William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) имеют волатильность 6.92% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBCIXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

7.23%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

13.00%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

19.97%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

20.54%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.95%

21.31%

+2.64%