PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBALX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBALX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Balanced Fund (WBALX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

WBALX управляется Weitz. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности WBALX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Balanced Fund (WBALX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBALX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
WBALX
Weitz Balanced Fund		-3.00%3.77%6.85%9.27%-0.80%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, WBALX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

WBALX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-2.05%
1 год
0.95%
3 года*
4.69%
5 лет*
2.81%
10 лет*
5.46%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Balanced Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с WBALX:
WBALX с USSBXWBALX с VWIAXWBALX с SPYI.DEWBALX с WPOPXWBALX с WEFIXWBALX с WCPNXWBALX с WPVLX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий WBALX и FRGAX

WBALX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

WBALX
Weitz Balanced Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

WBALX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBALX
Ранг доходности на риск WBALX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBALX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBALX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBALX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBALX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBALX: 66
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBALX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Balanced Fund (WBALX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBALXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

1.33

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.93

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.28

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.74

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

7.96

-7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBALX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBALX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа FRGAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBALX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBALXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.33

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.27

-0.72

Корреляция

Корреляция между WBALX и FRGAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBALX и FRGAX

Дивидендная доходность WBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBALX
Weitz Balanced Fund		5.10%4.95%4.98%1.11%1.95%2.57%1.08%1.88%9.78%2.72%3.26%5.51%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WBALX и FRGAX

Максимальная просадка WBALX за все время составила -43.04%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBALX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBALXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.04%

-11.77%

-31.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-8.53%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-5.02%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-1.62%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.87%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WBALX и FRGAX

Текущая волатильность для Weitz Balanced Fund (WBALX) составляет 2.37%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что WBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBALXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

4.51%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

7.04%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.46%

12.09%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.34%

10.33%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

10.33%

-2.64%