Сравнение WBALX с FRGAX
WBALX (Weitz Balanced Fund) and FRGAX (Fidelity 70% Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, WBALX returned 4.87%/yr vs 16.10%/yr for FRGAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBALX charges 0.85%/yr vs 0.02%/yr for FRGAX.
Доходность
Сравнение доходности WBALX и FRGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WBALX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью 8.73%.
WBALX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 5.45%
FRGAX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WBALX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WBALX Weitz Balanced Fund | -1.02% | 3.77% | 6.85% | 9.27% | -0.80% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 8.73% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Correlation
The correlation between WBALX and FRGAX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г. | 0.79 |
The correlation between WBALX and FRGAX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBALX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
WBALX
FRGAX
Сравнение WBALX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Balanced Fund (WBALX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBALX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.45 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 3.13 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 14.01 | -12.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBALX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 2.43 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.52 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок WBALX и FRGAX
Максимальная просадка WBALX за все время составила -43.04%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBALX и FRGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBALX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.04% | -11.77% | -31.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -7.03% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.82% | -11.77% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -0.59% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -1.58% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.57% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBALX и FRGAX
Текущая волатильность для Weitz Balanced Fund (WBALX) составляет 1.50%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что WBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBALX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 2.80% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.64% | 7.22% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 9.05% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.35% | 10.31% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 10.31% | -2.62% |
Сравнение комиссий WBALX и FRGAX
WBALX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBALX и FRGAX
Дивидендная доходность WBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности FRGAX в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 1.84% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WBALX Weitz Balanced Fund | 5.00% | 4.95% | 4.98% | 1.11% | 1.95% | 2.57% | 1.08% | 1.88% | 9.78% | 2.72% | 3.26% | 5.51% |
Часто задаваемые вопросы
WBALX and FRGAX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRGAX has higher volatility (2.80%) compared to WBALX (1.50%). In terms of maximum drawdown, WBALX dropped -43.04% vs FRGAX's -11.77%.
FRGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WBALX и FRGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор