- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 1 янв. 2022 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) прибавил 10.3% с начала года. Текущая цена акции FRGAX — $14.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) показал доход в 10.34% с начала года и 18.52% за последние 12 месяцев.
Fidelity 70% Allocation Fund
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 8.43%
- С начала года
- 10.34%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FRGAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 нояб. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FRGAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.08% | 1.26% | -4.65% | 6.83% | 3.42% | -0.15% | -0.81% | 2.30% | 10.34% | ||||
| 2025 | 2.39% | 0.09% | -2.87% | 0.46% | 3.96% | 3.81% | 0.85% | 2.28% | 2.73% | 1.61% | 0.32% | 0.46% | 17.10% |
| 2024 | 0.10% | 2.95% | 2.47% | -3.28% | 3.59% | 1.64% | 2.08% | 2.04% | 1.91% | -2.05% | 3.46% | -2.40% | 12.91% |
| 2023 | 6.12% | -2.77% | 2.62% | 1.00% | -0.77% | 4.10% | 2.56% | -1.97% | -3.71% | -2.53% | 7.67% | 4.75% | 17.57% |
| 2022 | 1.93% | -3.50% | -1.63% |
Метрики бенчмарка
Fidelity 70% Allocation Fund has an annualized alpha of 2.04%, beta of 0.66, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 22, 2022.
- This fund participated in 73.74% of S&P 500 Index downside but only 70.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.04% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.66 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.04%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 70.88%
- Участие в снижении
- 73.74%
Комиссия
Комиссия FRGAX составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FRGAX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 71% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRGAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.50 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | 10.58 | +0.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity 70% Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $0.22 | $0.17 | $0.15 |
Дивидендный доход | 1.82% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity 70% Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2022 | $0.15 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity 70% Allocation Fund показал максимальную просадку в 11.77%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-11.77%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 8d | 2mo 25dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.93%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 15d | 4mo 12dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-7.03%март 2026 г. | 1mo 2d | 16d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-5.78%март 2023 г. | 1mo 5d | 2mo 24d | 3mo 29dфевр. 2023 г. - июнь 2023 г. | — |
-5.22%авг. 2024 г. | 19d | 14d | 1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| FRGAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.77% | -56.78% | +45.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -9.10% | +2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.77% | -18.90% | +7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -10.69% | +9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.14% | -0.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FRGAX
Добавьте Fidelity 70% Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FRGAX