Сравнение WATT с UTF
WATT (Energous Corporation) and UTF (Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc) are both stocks. WATT operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while UTF operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, WATT returned -46.01%/yr vs 11.33%/yr for UTF. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WATT и UTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WATT показывает доходность 279.70%, что значительно выше, чем у UTF с доходностью 20.19%. За последние 10 лет акции WATT уступали акциям UTF по среднегодовой доходности: -46.01% против 11.33% соответственно.
WATT
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -39.95%
- 6 месяцев
- 175.45%
- С начала года
- 279.70%
- 1 год
- -2.88%
- 3 года*
- -52.19%
- 5 лет*
- -60.11%
- 10 лет*
- -46.01%
- Всё время*
- -38.22%
UTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.58%
- 6 месяцев
- 15.36%
- С начала года
- 20.19%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 11.33%
- Всё время*
- 11.17%
Сравнение доходности по годам WATT и UTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATT Energous Corporation | 279.70% | -86.83% | -44.81% | -89.06% | -33.12% | -30.56% | 1.69% | -69.43% | -70.23% | 15.43% |
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 20.19% | 9.93% | 22.37% | -3.83% | -9.60% | 17.91% | 6.93% | 42.74% | -9.87% | 34.10% |
Correlation
The correlation between WATT and UTF is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2014 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
WATT:
$22.50M
UTF:
$2.69B
WATT:
-$3.39
UTF:
$6.79
WATT:
4.21
UTF:
6.95
WATT:
1.38
UTF:
0.94
WATT:
$8.37M
UTF:
$387.16M
WATT:
$3.00M
UTF:
$388.42M
WATT:
-$8.08M
UTF:
$765.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WATT vs. UTF — Ранг доходности на риск
WATT
UTF
Сравнение WATT c UTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energous Corporation (WATT) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WATT | UTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.38 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 2.83 | -2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WATT и UTF
Максимальная просадка WATT за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки UTF в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATT и UTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WATT | UTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -72.62% | -27.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.01% | -10.33% | -66.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.64% | -20.28% | -77.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.77% | -30.28% | -69.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -52.53% | -47.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -0.14% | -99.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.25% | -10.32% | -62.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.48% | 5.04% | +40.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WATT и UTF
Energous Corporation (WATT) имеет более высокую волатильность в 27.18% по сравнению с Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что WATT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WATT | UTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.18% | 2.78% | +24.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.62% | 8.10% | +80.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.56% | 12.43% | +110.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 266.86% | 18.22% | +248.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 214.10% | 23.30% | +190.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WATT и UTF
WATT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UTF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 6.82% | 7.62% | 7.74% | 8.76% | 7.75% | 6.53% | 7.20% | 7.10% | 10.12% | 7.37% | 10.51% | 8.39% |
WATT Energous Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WATT и UTF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energous Corporation и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WATT and UTF have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WATT has higher volatility (27.18%) compared to UTF (2.78%). In terms of maximum drawdown, WATT dropped -99.98% vs UTF's -72.62%.
UTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WATT и UTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор