PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WATT с UTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности WATT и UTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energous Corporation (WATT) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WATT показывает доходность 279.70%, что значительно выше, чем у UTF с доходностью 20.19%. За последние 10 лет акции WATT уступали акциям UTF по среднегодовой доходности: -46.01% против 11.33% соответственно.


WATT

1 день
0.33%
1 месяц
-39.95%
6 месяцев
175.45%
С начала года
279.70%
1 год
-2.88%
3 года*
-52.19%
5 лет*
-60.11%
10 лет*
-46.01%
Всё время*
-38.22%

UTF

1 день
0.00%
1 месяц
3.58%
6 месяцев
15.36%
С начала года
20.19%
1 год
14.23%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.33%
Всё время*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WATT и UTF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WATT
Energous Corporation
279.70%-86.83%-44.81%-89.06%-33.12%-30.56%1.69%-69.43%-70.23%15.43%
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc
20.19%9.93%22.37%-3.83%-9.60%17.91%6.93%42.74%-9.87%34.10%

Correlation

The correlation between WATT and UTF is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2014 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WATT:

$22.50M

UTF:

$2.69B

EPS

WATT:

-$3.39

UTF:

$6.79

Коэффициент P/S

WATT:

4.21

UTF:

6.95

Коэффициент P/B

WATT:

1.38

UTF:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

WATT:

$8.37M

UTF:

$387.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

WATT:

$3.00M

UTF:

$388.42M

EBITDA (12 мес.)

WATT:

-$8.08M

UTF:

$765.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Energous Corporation

Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc

Доходность на риск

WATT vs. UTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WATT
Ранг доходности на риск WATT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WATT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WATT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WATT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WATT: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WATT: 4444
Ранг коэф-та Мартина

UTF
Ранг доходности на риск UTF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTF: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WATT c UTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energous Corporation (WATT) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WATTUTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.38

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

2.83

-2.89

WATT vs. UTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WATT на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа UTF равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WATT и UTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WATT и UTF

Максимальная просадка WATT за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки UTF в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATT и UTF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WATTUTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-72.62%

-27.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.01%

-10.33%

-66.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.64%

-20.28%

-77.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.77%

-30.28%

-69.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-52.53%

-47.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-0.14%

-99.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.25%

-10.32%

-62.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.48%

5.04%

+40.44%

Волатильность

Сравнение волатильности WATT и UTF

Energous Corporation (WATT) имеет более высокую волатильность в 27.18% по сравнению с Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что WATT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WATTUTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.18%

2.78%

+24.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.62%

8.10%

+80.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

122.56%

12.43%

+110.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

266.86%

18.22%

+248.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

214.10%

23.30%

+190.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WATT и UTF

WATT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UTF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc
6.82%7.62%7.74%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%
WATT
Energous Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WATT и UTF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energous Corporation и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00M100.00M150.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.08M
144.46M
(WATT) Общая выручка
(UTF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


WATT and UTF have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WATT has higher volatility (27.18%) compared to UTF (2.78%). In terms of maximum drawdown, WATT dropped -99.98% vs UTF's -72.62%.

UTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WATT и UTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор