Сравнение WATT с IAUI
WATT (Energous Corporation) is a stock, while IAUI (NEOS Gold High Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Neos. Over the past year, WATT returned -2.88% vs 10.77% for IAUI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WATT и IAUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WATT показывает доходность 279.70%, что значительно выше, чем у IAUI с доходностью -7.63%.
WATT
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -39.95%
- 6 месяцев
- 175.45%
- С начала года
- 279.70%
- 1 год
- -2.88%
- 3 года*
- -52.19%
- 5 лет*
- -60.11%
- 10 лет*
- -46.01%
- Всё время*
- -38.22%
IAUI
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- -11.99%
- С начала года
- -7.63%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.61%
Сравнение доходности по годам WATT и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WATT Energous Corporation | 279.70% | -52.57% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -7.63% | 20.00% |
Correlation
The correlation between WATT and IAUI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WATT vs. IAUI — Ранг доходности на риск
WATT
IAUI
Сравнение WATT c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energous Corporation (WATT) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WATT | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.48 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 1.22 | -1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WATT и IAUI
Максимальная просадка WATT за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки IAUI в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATT и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WATT | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -22.50% | -77.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.01% | -22.50% | -54.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -21.66% | -78.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.25% | -5.21% | -68.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.48% | 8.88% | +36.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности WATT и IAUI
Energous Corporation (WATT) имеет более высокую волатильность в 27.18% по сравнению с NEOS Gold High Income ETF (IAUI) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что WATT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WATT | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.18% | 6.12% | +21.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.62% | 20.06% | +68.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.56% | 21.99% | +100.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 266.86% | 21.06% | +245.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 214.10% | 21.06% | +193.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WATT и IAUI
WATT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.04%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 14.04% | 6.88% |
WATT Energous Corporation | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WATT and IAUI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WATT has higher volatility (27.18%) compared to IAUI (6.12%). In terms of maximum drawdown, WATT dropped -99.98% vs IAUI's -22.50%.
IAUI currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WATT и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор