Сравнение WATIX с WOBDX
WATIX (Western Asset Intermediate Bond Fund) and WOBDX (JPMorgan Core Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, WATIX returned 1.88%/yr vs 1.91%/yr for WOBDX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WATIX charges 0.56%/yr vs 0.50%/yr for WOBDX.
Доходность
Сравнение доходности WATIX и WOBDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WATIX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у WOBDX с доходностью 0.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WATIX имеют среднегодовую доходность 1.88%, а акции WOBDX немного впереди с 1.91%.
WATIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 1.88%
WOBDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение доходности по годам WATIX и WOBDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATIX Western Asset Intermediate Bond Fund | -0.01% | 7.35% | 2.10% | 5.54% | -11.83% | -2.15% | 7.33% | 8.06% | 0.21% | 4.02% |
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 0.35% | 7.38% | 1.97% | 5.79% | -12.35% | -1.11% | 8.13% | 8.34% | 0.20% | 3.81% |
Correlation
The correlation between WATIX and WOBDX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1994 г. | 0.84 |
The correlation between WATIX and WOBDX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WATIX vs. WOBDX — Ранг доходности на риск
WATIX
WOBDX
Сравнение WATIX c WOBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WATIX | WOBDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.76 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 5.29 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WATIX | WOBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.36 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.09 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.41 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.17 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок WATIX и WOBDX
Максимальная просадка WATIX за все время составила -16.72%, примерно равная максимальной просадке WOBDX в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATIX и WOBDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WATIX | WOBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -16.65% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -2.99% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.92% | -5.96% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.35% | -16.65% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | -16.65% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -1.70% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -1.90% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.99% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WATIX и WOBDX
Текущая волатильность для Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX) составляет 0.97%, в то время как у JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что WATIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WOBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WATIX | WOBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.29% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 2.76% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 3.89% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 5.69% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 4.71% | -0.91% |
Сравнение комиссий WATIX и WOBDX
WATIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии WOBDX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WATIX и WOBDX
Дивидендная доходность WATIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности WOBDX в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATIX Western Asset Intermediate Bond Fund | 3.66% | 3.86% | 3.02% | 3.04% | 2.11% | 1.88% | 4.88% | 3.23% | 2.80% | 2.37% | 4.30% | 3.18% |
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 4.07% | 3.97% | 3.95% | 3.51% | 2.68% | 2.82% | 4.00% | 3.23% | 2.91% | 2.88% | 2.84% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
WATIX and WOBDX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WOBDX has higher volatility (1.29%) compared to WATIX (0.97%). In terms of maximum drawdown, WATIX dropped -16.72% vs WOBDX's -16.65%.
WOBDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WATIX и WOBDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор