PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9576637014

CUSIP

957663701

Эмитент

Franklin Templeton

Дата выпуска

1 июл. 1994 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия WATIX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Intermediate Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX) показал доход в 3.00% с начала года и 6.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WATIX составила 2.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

WATIX

С начала года

3.00%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

2.34%

1 год

6.84%

3 года

2.48%

5 лет

0.24%

10 лет

2.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WATIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.64%1.55%0.24%0.96%-0.41%3.00%
20240.29%-1.17%0.63%-1.58%1.37%0.72%2.00%1.23%1.12%-2.04%0.82%-0.64%2.70%
20232.89%-1.81%1.86%0.58%-0.75%-0.54%0.39%-0.13%-1.50%-0.97%3.36%2.52%5.90%
2022-1.86%-1.44%-2.96%-2.56%0.79%-2.01%1.75%-1.89%-3.37%-0.61%2.73%-0.46%-11.45%
2021-0.28%-1.09%-0.82%0.70%0.26%0.15%0.86%-0.13%-0.67%-0.84%-0.04%0.05%-1.85%
20201.30%0.72%-2.98%2.56%1.69%0.94%1.48%0.17%-0.26%-0.18%1.29%0.47%7.34%
20191.37%0.22%1.36%0.43%0.89%1.33%0.15%1.49%-0.31%0.39%0.03%0.44%8.06%
2018-0.62%-0.73%0.32%-0.43%0.41%-0.14%0.33%0.44%-0.32%-0.41%0.20%1.19%0.23%
20170.48%0.63%0.10%0.75%0.56%0.10%0.47%0.65%-0.17%0.21%-0.19%0.39%4.04%
20160.74%0.54%1.10%0.44%-0.09%1.53%0.72%-0.18%0.24%-0.36%-1.82%0.30%3.17%
20151.70%-0.48%0.51%-0.00%0.01%-0.81%0.63%-0.33%0.38%0.29%-0.07%-0.32%1.50%
20141.10%0.54%-0.25%0.74%0.92%0.09%-0.17%0.73%-0.64%0.62%0.35%-0.21%3.88%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WATIX составляет 85, что ставит его в топ 15% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WATIX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WATIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WATIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WATIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WATIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WATIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Western Asset Intermediate Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.81
  • За 5 лет: 0.06
  • За 10 лет: 0.53
  • За всё время: 1.05

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Western Asset Intermediate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.35$0.33$0.24$0.24$0.56$0.36$0.30$0.26$0.47$0.35$0.25

Дивидендный доход

3.67%3.61%3.37%2.56%2.19%4.89%3.23%2.82%2.39%4.32%3.18%2.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Intermediate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2023$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.24
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.24
2020$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.33$0.56
2019$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.08$0.36
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.26
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.24$0.47
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.13$0.35
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Western Asset Intermediate Bond Fund показал максимальную просадку в 16.13%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Western Asset Intermediate Bond Fund составляет 2.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.13%5 янв. 2021 г.45320 окт. 2022 г.———
-11.6%6 февр. 2008 г.18428 окт. 2008 г.14629 мая 2009 г.330
-8.41%6 мар. 2020 г.1019 мар. 2020 г.4828 мая 2020 г.58
-6.02%18 мар. 2004 г.6014 июн. 2004 г.1679 февр. 2005 г.227
-4.79%16 июн. 2003 г.4214 авг. 2003 г.1029 янв. 2004 г.144
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...