- ISIN
- US9576637014
- CUSIP
- 957663701
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 1 июл. 1994 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WATIX
Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX) снизился на 0.5% с начала года. Текущая цена акции WATIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WATIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,009.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX) показал доход в -0.53% с начала года и 3.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WATIX составила 1.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Western Asset Intermediate Bond Fund
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 1.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность WATIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 1995 г. с доходностью +31.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении WATIX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 11 авг. 1995 г. с доходностью +29.5%, в то время как худший день был 8 окт. 2008 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.91% | -1.47% | 0.35% | 0.17% | -0.61% | -0.53% | ||||||
| 2025 | 0.65% | 1.55% | 0.21% | 0.96% | -0.03% | 1.03% | -0.09% | 1.36% | 0.39% | 0.44% | 0.68% | -0.05% | 7.35% |
| 2024 | 0.29% | -1.17% | 0.31% | -1.58% | 1.40% | 0.42% | 2.00% | 1.23% | 1.10% | -2.04% | 0.83% | -0.64% | 2.10% |
| 2023 | 2.89% | -1.81% | 1.86% | 0.58% | -0.49% | -0.54% | 0.39% | -0.42% | -1.49% | -1.29% | 3.36% | 2.53% | 5.54% |
| 2022 | -1.86% | -1.44% | -2.96% | -2.56% | 0.79% | -2.20% | 1.53% | -1.89% | -3.37% | -0.62% | 2.73% | -0.47% | -11.83% |
| 2021 | -0.44% | -1.23% | -0.82% | 0.70% | 0.26% | 0.15% | 0.86% | -0.13% | -0.67% | -0.85% | -0.04% | 0.06% | -2.15% |
Метрики бенчмарка
Western Asset Intermediate Bond Fund has an annualized alpha of 12.56%, beta of -0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 1994.
- This fund captured 27.96% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -22.85%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.56%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 27.96%
- Участие в снижении
- -22.85%
Комиссия
Комиссия WATIX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WATIX имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WATIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.46 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 10.92 | -6.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Western Asset Intermediate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.38 | $0.29 | $0.29 | $0.20 | $0.21 | $0.56 | $0.36 | $0.30 | $0.26 | $0.46 | $0.35 |
Дивидендный доход | 3.68% | 3.86% | 3.02% | 3.04% | 2.11% | 1.88% | 4.88% | 3.23% | 2.80% | 2.37% | 4.30% | 3.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Intermediate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.38 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Western Asset Intermediate Bond Fund показал максимальную просадку в 16.72%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 825 торговых сессий.
Текущая просадка Western Asset Intermediate Bond Fund составляет 1.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -16.72%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 3y 3mo | 5y 1moянв. 2021 г. - февр. 2026 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -11.04%окт. 2008 г. | 4mo 21d | 7mo 3d | 11mo 24dиюнь 2008 г. - май 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -8.41%март 2020 г. | 13d | 2mo 10d | 2mo 23dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Откат 2003 года2003 | -4.83%авг. 2003 г. | 1mo 29d | 4mo 19d | 6mo 18dиюнь 2003 г. - дек. 2003 г. |
Откат 2013 года2013 | -3.78%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 7mo 6d | 11mo 11dмай 2013 г. - апр. 2014 г. |
Показатели просадок
| WATIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -56.78% | +40.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -9.10% | +6.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.92% | -18.90% | +14.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.35% | -25.43% | +9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | -33.92% | +17.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -3.21% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -10.71% | +8.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 2.04% | -1.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WATIX
Добавьте Western Asset Intermediate Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WATIX