График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Western Asset Intermediate Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX) показал доход в -0.56% с начала года и 4.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WATIX составила 1.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Western Asset Intermediate Bond Fund
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 1.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 1995 г. с доходностью +31.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении WATIX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 11 авг. 1995 г. с доходностью +29.5%, в то время как худший день был 8 окт. 2008 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 1.23% | -1.91% | -0.56% | |||||||||
| 2025 | 0.65% | 1.55% | 0.21% | 0.96% | -0.03% | 1.03% | -0.09% | 1.36% | 0.39% | 0.44% | 0.68% | -0.05% | 7.35% |
| 2024 | 0.29% | -1.17% | 0.31% | -1.58% | 1.40% | 0.42% | 2.00% | 1.23% | 1.10% | -2.04% | 0.83% | -0.64% | 2.10% |
| 2023 | 2.89% | -1.81% | 1.86% | 0.58% | -0.49% | -0.54% | 0.39% | -0.42% | -1.49% | -1.29% | 3.36% | 2.53% | 5.54% |
| 2022 | -1.86% | -1.44% | -2.96% | -2.56% | 0.79% | -2.20% | 1.53% | -1.89% | -3.37% | -0.62% | 2.73% | -0.47% | -11.83% |
| 2021 | -0.44% | -1.23% | -0.82% | 0.70% | 0.26% | 0.15% | 0.86% | -0.13% | -0.67% | -0.85% | -0.04% | 0.06% | -2.15% |
Метрики бенчмарка
Western Asset Intermediate Bond Fund: годовая альфа составляет 12.65%, бета — -0.02, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 01.07.1994.
- Этот фонд участвовал в 28.51% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -23.04%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 12.65%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 28.51%
- Участие в снижении
- -23.04%
Комиссия
Комиссия WATIX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WATIX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WATIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.90 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.39 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.40 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 6.61 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WATIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Western Asset Intermediate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.38 | $0.29 | $0.29 | $0.20 | $0.21 | $0.56 | $0.36 | $0.30 | $0.26 | $0.46 | $0.35 |
Дивидендный доход | 3.64% | 3.86% | 3.02% | 3.04% | 2.11% | 1.88% | 4.88% | 3.23% | 2.80% | 2.37% | 4.30% | 3.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Intermediate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.38 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Western Asset Intermediate Bond Fund показал максимальную просадку в 16.72%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 825 торговых сессий.
Текущая просадка Western Asset Intermediate Bond Fund составляет 1.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.72% | 5 янв. 2021 г. | 453 | 20 окт. 2022 г. | 825 | 5 февр. 2026 г. | 1278 |
| -11.04% | 9 июн. 2008 г. | 100 | 28 окт. 2008 г. | 146 | 29 мая 2009 г. | 246 |
| -8.41% | 6 мар. 2020 г. | 10 | 19 мар. 2020 г. | 48 | 28 мая 2020 г. | 58 |
| -4.83% | 16 июн. 2003 г. | 43 | 14 авг. 2003 г. | 96 | 31 дек. 2003 г. | 139 |
| -3.78% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 149 | 9 апр. 2014 г. | 236 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...