Сравнение WATIX с FMBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX).
WATIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности WATIX и FMBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WATIX и FMBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATIX Western Asset Intermediate Bond Fund | -0.56% | 7.35% | 2.10% | 5.54% | -11.83% | -2.15% | 7.33% | 8.06% | 0.21% | 4.02% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | -0.06% | 9.03% | 1.04% | 4.44% | -12.21% | -1.35% | 4.77% | 6.30% | 1.13% | 2.76% |
Доходность по периодам
С начала года, WATIX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у FMBPX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции WATIX превзошли акции FMBPX по среднегодовой доходности: 1.92% против 1.46% соответственно.
WATIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 1.92%
FMBPX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WATIX и FMBPX
WATIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%.
Доходность на риск
WATIX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск
WATIX
FMBPX
Сравнение WATIX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WATIX | FMBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.06 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.56 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.19 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 6.03 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WATIX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.06 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.03 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.29 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.25 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между WATIX и FMBPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WATIX и FMBPX
Дивидендная доходность WATIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности FMBPX в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATIX Western Asset Intermediate Bond Fund | 3.64% | 3.86% | 3.02% | 3.04% | 2.11% | 1.88% | 4.88% | 3.23% | 2.80% | 2.37% | 4.30% | 3.18% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 4.59% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок WATIX и FMBPX
Максимальная просадка WATIX за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATIX и FMBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WATIX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -18.34% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -3.15% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.35% | -18.02% | +1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | -18.34% | +1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -2.08% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -3.28% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 1.14% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности WATIX и FMBPX
Текущая волатильность для Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX) составляет 1.15%, в то время как у Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что WATIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WATIX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.50% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 3.02% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23% | 5.43% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.49% | 6.72% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 5.08% | -1.29% |