Сравнение WATIX с DFAPX
WATIX (Western Asset Intermediate Bond Fund) and DFAPX (DFA Investment Grade Portfolio) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, WATIX returned 1.86%/yr vs 2.01%/yr for DFAPX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WATIX charges 0.56%/yr vs 0.20%/yr for DFAPX.
Доходность
Сравнение доходности WATIX и DFAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WATIX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у DFAPX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции WATIX уступали акциям DFAPX по среднегодовой доходности: 1.86% против 2.01% соответственно.
WATIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.86%
DFAPX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение доходности по годам WATIX и DFAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATIX Western Asset Intermediate Bond Fund | -0.22% | 7.35% | 2.10% | 5.54% | -11.83% | -2.15% | 7.33% | 8.06% | 0.21% | 4.02% |
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 0.45% | 7.22% | 1.81% | 6.84% | -12.92% | -1.57% | 9.19% | 9.97% | -0.24% | 3.37% |
Correlation
The correlation between WATIX and DFAPX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.84 |
The correlation between WATIX and DFAPX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WATIX vs. DFAPX — Ранг доходности на риск
WATIX
DFAPX
Сравнение WATIX c DFAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WATIX | DFAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.00 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 5.67 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WATIX | DFAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.36 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.09 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.41 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.48 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок WATIX и DFAPX
Максимальная просадка WATIX за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки DFAPX в -18.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATIX и DFAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WATIX | DFAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -18.30% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -2.66% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.92% | -4.74% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.35% | -18.22% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | -18.30% | +1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -1.39% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -3.47% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.93% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности WATIX и DFAPX
Текущая волатильность для Western Asset Intermediate Bond Fund (WATIX) составляет 0.97%, в то время как у DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что WATIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WATIX | DFAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.27% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | 2.68% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 3.89% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 5.82% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 4.88% | -1.08% |
Сравнение комиссий WATIX и DFAPX
WATIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DFAPX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WATIX и DFAPX
Дивидендная доходность WATIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности DFAPX в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.75% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
WATIX Western Asset Intermediate Bond Fund | 3.67% | 3.86% | 3.02% | 3.04% | 2.11% | 1.88% | 4.88% | 3.23% | 2.80% | 2.37% | 4.30% | 3.18% |
Часто задаваемые вопросы
WATIX and DFAPX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFAPX has higher volatility (1.27%) compared to WATIX (0.97%). In terms of maximum drawdown, WATIX dropped -16.72% vs DFAPX's -18.30%.
DFAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WATIX и DFAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор