PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WATFX с DFXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WATFX с DFXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX).

WATFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности WATFX и DFXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WATFX и DFXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WATFX
Western Asset Core Bond Fund		-0.58%8.01%0.44%5.52%-17.32%-2.13%9.12%10.44%-0.62%5.21%
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		0.40%5.85%3.05%4.93%-7.88%-0.56%5.90%269.83%1.07%0.87%

Доходность по периодам

С начала года, WATFX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.40%.

WATFX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.10%
3 года*
3.22%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
1.61%

DFXIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.87%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.22%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Core Bond Fund

DFA Diversified Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с WATFX:
WATFX с FDFAXWATFX с PIMIXWATFX с AGGWATFX с FXNAXWATFX с SCHDWATFX с BAGIXWATFX с FEPIX
Часто сравнивают с DFXIX:
DFXIX с SPABDFXIX с UMMGXDFXIX с AVIGXDFXIX с FMBPXDFXIX с ABNDXDFXIX с VTESDFXIX с TRLVX

Сравнение комиссий WATFX и DFXIX

WATFX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFXIX в 0.15%.

WATFX
Western Asset Core Bond Fund
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

WATFX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WATFX
Ранг доходности на риск WATFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WATFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WATFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WATFX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WATFX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WATFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DFXIX
Ранг доходности на риск DFXIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFXIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFXIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFXIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFXIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFXIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WATFX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Core Bond Fund (WATFX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WATFXDFXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.53

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.21

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.70

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

8.75

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WATFX vs. DFXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WATFX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа DFXIX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WATFX и DFXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WATFXDFXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.53

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.41

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.57

0.00

Корреляция

Корреляция между WATFX и DFXIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WATFX и DFXIX

Дивидендная доходность WATFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности DFXIX в 3.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WATFX
Western Asset Core Bond Fund		3.85%4.15%4.48%3.35%2.39%2.05%3.90%3.62%2.92%2.34%2.51%2.74%
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		3.72%3.21%3.72%3.02%2.69%2.31%1.39%102.11%2.10%1.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WATFX и DFXIX

Максимальная просадка WATFX за все время составила -23.69%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATFX и DFXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WATFXDFXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.69%

-10.51%

-13.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-1.69%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-10.51%

-12.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-1.18%

-6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-2.34%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.52%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности WATFX и DFXIX

Western Asset Core Bond Fund (WATFX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что WATFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WATFXDFXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.06%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

1.83%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

2.85%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.80%

3.58%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

29.85%

-24.33%