PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WASCX с MHESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WASCX с MHESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX).

WASCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 19 апр. 1995 г.. MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности WASCX и MHESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WASCX и MHESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund		-2.32%16.07%13.12%14.62%-14.57%12.88%12.53%20.90%-5.98%17.53%
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		-1.38%17.63%0.77%12.54%-26.14%6.62%20.24%20.22%-17.04%21.72%

Доходность по периодам

С начала года, WASCX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у MHESX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции WASCX превзошли акции MHESX по среднегодовой доходности: 7.74% против 4.60% соответственно.

WASCX

1 день
2.53%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-0.88%
1 год
12.03%
3 года*
12.30%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.74%

MHESX

1 день
-0.15%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
2.38%
1 год
19.22%
3 года*
7.78%
5 лет*
0.24%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Asset Strategy Fund

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Часто сравнивают с WASCX:
WASCX с JANIXWASCX с SPYGWASCX с SPGMWASCX с AOAWASCX с IVSIXWASCX с IEYYXWASCX с WSTCX
Часто сравнивают с MHESX:
MHESX с TZINXMHESX с FFAAXMHESX с FESGXMHESX с CIBFXMHESX с TRXAXMHESX с APPLXMHESX с JNSGX

Сравнение комиссий WASCX и MHESX

WASCX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии MHESX в 0.21%.

WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Доходность на риск

WASCX vs. MHESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WASCX
Ранг доходности на риск WASCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WASCX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASCX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASCX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASCX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MHESX
Ранг доходности на риск MHESX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHESX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHESX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHESX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHESX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHESX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WASCX c MHESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WASCXMHESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.30

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.95

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

6.14

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WASCX vs. MHESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WASCX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MHESX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WASCX и MHESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WASCXMHESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.30

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.02

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.31

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.18

+0.34

Корреляция

Корреляция между WASCX и MHESX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WASCX и MHESX

Дивидендная доходность WASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%, тогда как MHESX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund		10.96%10.75%8.30%2.28%18.75%11.68%2.22%5.49%20.62%2.37%0.00%6.52%
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		0.00%0.00%0.94%0.20%6.43%4.56%4.72%1.74%0.75%2.41%3.16%2.85%

Просадки

Сравнение просадок WASCX и MHESX

Максимальная просадка WASCX за все время составила -36.09%, что меньше максимальной просадки MHESX в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASCX и MHESX.

Загрузка...

Показатели просадок

WASCXMHESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.09%

-46.01%

+9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-10.87%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-36.05%

+7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.42%

-36.05%

+6.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-8.64%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-11.76%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.74%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности WASCX и MHESX

Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что WASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WASCXMHESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

4.36%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

7.93%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

15.57%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

15.16%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

14.78%

+0.74%