PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHESX с TRXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHESX с TRXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX).

MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г.. TRXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MHESX и TRXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHESX и TRXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		-1.38%17.63%0.77%12.54%-26.14%6.62%20.24%20.22%-17.04%21.72%
TRXAX
Catalyst/MAP Global Balanced Fund		3.25%16.16%4.67%5.23%-7.44%9.65%3.62%11.51%-3.30%11.12%

Доходность по периодам

С начала года, MHESX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у TRXAX с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции MHESX уступали акциям TRXAX по среднегодовой доходности: 4.60% против 5.51% соответственно.

MHESX

1 день
-0.15%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
2.38%
1 год
19.22%
3 года*
7.78%
5 лет*
0.24%
10 лет*
4.60%

TRXAX

1 день
1.00%
1 месяц
-3.91%
С начала года
3.25%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.63%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.98%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Catalyst/MAP Global Balanced Fund

Часто сравнивают с MHESX:
MHESX с TZINXMHESX с FESGXMHESX с FFAAXMHESX с CIBFXMHESX с APPLXMHESX с JNSMXMHESX с JNSGX
Часто сравнивают с TRXAX:
TRXAX с FASTRXAX с IEFTRXAX с IAUTRXAX с GLDTRXAX с PDRDXTRXAX с PFADXTRXAX с LFMIX

Сравнение комиссий MHESX и TRXAX

MHESX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии TRXAX в 1.22%.

TRXAX
Catalyst/MAP Global Balanced Fund
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Доходность на риск

MHESX vs. TRXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHESX
Ранг доходности на риск MHESX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHESX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHESX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHESX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHESX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHESX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TRXAX
Ранг доходности на риск TRXAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRXAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRXAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRXAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRXAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRXAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHESX c TRXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHESXTRXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.10

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.86

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.81

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

11.21

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHESX vs. TRXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHESX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа TRXAX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHESX и TRXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHESXTRXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.10

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.63

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.67

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.68

-0.50

Корреляция

Корреляция между MHESX и TRXAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHESX и TRXAX

MHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		0.00%0.00%0.94%0.20%6.43%4.56%4.72%1.74%0.75%2.41%3.16%2.85%
TRXAX
Catalyst/MAP Global Balanced Fund		2.26%2.45%4.93%5.12%0.83%6.76%1.91%2.66%8.34%3.46%3.55%1.59%

Просадки

Сравнение просадок MHESX и TRXAX

Максимальная просадка MHESX за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки TRXAX в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHESX и TRXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHESXTRXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-20.50%

-25.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-5.60%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.05%

-16.03%

-20.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-20.50%

-15.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-4.25%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-2.67%

-9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.40%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MHESX и TRXAX

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что MHESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHESXTRXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

2.80%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

4.95%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

7.46%

+8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

7.89%

+7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

8.27%

+6.51%