Сравнение MHESX с TRXAX
MHESX (MH Elite Select Portfolio of Funds Fund) and TRXAX (Catalyst/MAP Global Balanced Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, MHESX returned 5.38%/yr vs 5.61%/yr for TRXAX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MHESX charges 0.21%/yr vs 1.22%/yr for TRXAX.
Доходность
Сравнение доходности MHESX и TRXAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MHESX показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у TRXAX с доходностью 6.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MHESX имеют среднегодовую доходность 5.38%, а акции TRXAX немного впереди с 5.61%.
MHESX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 5.38%
TRXAX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 6.01%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение доходности по годам MHESX и TRXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | 9.33% | 17.63% | 0.77% | 12.54% | -26.14% | 6.62% | 20.24% | 20.22% | -17.04% | 21.72% |
TRXAX Catalyst/MAP Global Balanced Fund | 6.01% | 16.16% | 4.67% | 5.23% | -7.44% | 9.65% | 3.62% | 11.51% | -3.30% | 11.12% |
Correlation
The correlation between MHESX and TRXAX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2011 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between MHESX and TRXAX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHESX vs. TRXAX — Ранг доходности на риск
MHESX
TRXAX
Сравнение MHESX c TRXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHESX | TRXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.43 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.51 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 8.58 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHESX | TRXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 2.31 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.63 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.68 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.70 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок MHESX и TRXAX
Максимальная просадка MHESX за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки TRXAX в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHESX и TRXAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHESX | TRXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.01% | -20.50% | -25.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -5.60% | -3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -6.04% | -13.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.05% | -16.03% | -20.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -20.50% | -15.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.70% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.68% | -2.66% | -9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.64% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHESX и TRXAX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что MHESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHESX | TRXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 1.36% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 4.82% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89% | 6.09% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 7.85% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 8.26% | +6.58% |
Сравнение комиссий MHESX и TRXAX
MHESX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии TRXAX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHESX и TRXAX
MHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.20% | 6.43% | 4.56% | 4.72% | 1.74% | 0.75% | 2.41% | 3.16% | 2.85% |
TRXAX Catalyst/MAP Global Balanced Fund | 2.20% | 2.45% | 4.93% | 5.12% | 0.83% | 6.76% | 1.91% | 2.66% | 8.34% | 3.46% | 3.55% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
MHESX and TRXAX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MHESX has higher volatility (3.20%) compared to TRXAX (1.36%). In terms of maximum drawdown, MHESX dropped -46.01% vs TRXAX's -20.50%.
TRXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MHESX и TRXAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор