PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAR с EUAD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAR с EUAD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD).

WAR и EUAD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WAR - это активно управляемый фонд от US Global. Фонд был запущен 30 дек. 2024 г.. EUAD - это пассивный фонд от Select Funds, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 22 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WAR и EUAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAR и EUAD

2026 (YTD)20252024
WAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF		3.55%31.17%-0.16%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		2.04%74.51%-0.67%

Доходность по периодам

С начала года, WAR показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью 2.04%.

WAR

1 день
6.32%
1 месяц
-4.44%
С начала года
3.55%
6 месяцев
3.05%
1 год
38.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUAD

1 день
5.52%
1 месяц
-6.62%
С начала года
2.04%
6 месяцев
-7.33%
1 год
26.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с WAR:
WAR с IDEFWAR с XARWAR с XDEFWAR с WDAFWAR с PPAWAR с WDGFWAR с GOAU
Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATO.LEUAD с NATOEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с SPY

Сравнение комиссий WAR и EUAD

WAR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EUAD в 0.50%.

WAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

WAR vs. EUAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAR
Ранг доходности на риск WAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAR c EUAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAREUADDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.91

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.36

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.46

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.24

4.28

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAR vs. EUAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAR на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа EUAD равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAR и EUAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAREUADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.91

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.61

-0.56

Корреляция

Корреляция между WAR и EUAD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAR и EUAD

Дивидендная доходность WAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, что больше доходности EUAD в 0.39%

TTM20252024
WAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF		12.35%12.79%0.00%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.39%0.40%0.10%

Просадки

Сравнение просадок WAR и EUAD

Максимальная просадка WAR за все время составила -19.13%, примерно равная максимальной просадке EUAD в -19.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAR и EUAD.

Загрузка...

Показатели просадок

WAREUADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.13%

-19.61%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-19.61%

+5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-10.96%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-4.58%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

6.71%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности WAR и EUAD

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) имеют волатильность 12.70% и 13.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAREUADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.70%

13.25%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.73%

20.43%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

29.28%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.51%

28.63%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.51%

28.63%

-2.12%