PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WANT с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WANT с TSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).

WANT и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WANT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 29 нояб. 2018 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WANT и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WANT и TSMX

2026 (YTD)20252024
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		-25.85%-6.94%43.33%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		18.76%81.48%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, WANT показывает доходность -25.85%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.

WANT

1 день
2.40%
1 месяц
-15.41%
С начала года
-25.85%
6 месяцев
-31.24%
1 год
4.43%
3 года*
17.73%
5 лет*
-7.87%
10 лет*
—

TSMX

1 день
2.24%
1 месяц
-16.25%
С начала года
18.76%
6 месяцев
24.98%
1 год
224.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с WANT:
WANT с RTHWANT с NAILWANT с QQQWANT с RetlWANT с SCHDWANT с XLYWANT с ^SIXY
Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с MSFLTSMX с MSTYTSMX с MUTSMX с MAGX

Сравнение комиссий WANT и TSMX

WANT берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.

TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares

Доходность на риск

WANT vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WANT
Ранг доходности на риск WANT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WANT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WANT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WANT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WANT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WANT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WANT c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WANTTSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

2.92

-2.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

3.06

-2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.38

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

6.72

-6.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.52

20.73

-20.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WANT vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WANT на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WANT и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WANTTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

2.92

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.04

-0.96

Корреляция

Корреляция между WANT и TSMX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WANT и TSMX

Дивидендная доходность WANT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности TSMX в 6.95%

TTM2025202420232022202120202019
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		0.72%0.65%0.61%0.46%0.00%0.00%0.07%0.64%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		6.95%8.01%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WANT и TSMX

Максимальная просадка WANT за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WANT и TSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

WANTTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-63.80%

-22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.27%

-34.93%

-6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.26%

-24.28%

-39.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.74%

-16.76%

-25.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.06%

11.32%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности WANT и TSMX

Текущая волатильность для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) составляет 22.02%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что WANT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WANTTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.02%

28.00%

-5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.68%

54.49%

-13.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.68%

77.51%

-7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.48%

81.16%

-10.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.83%

81.16%

-9.33%