Сравнение WAMFX с JNVSX
WAMFX (Boston Trust Walden Midcap Fund) and JNVSX (Jensen Quality Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WAMFX returned 10.22%/yr vs 10.85%/yr for JNVSX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WAMFX charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for JNVSX.
Доходность
Сравнение доходности WAMFX и JNVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAMFX показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции WAMFX уступали акциям JNVSX по среднегодовой доходности: 10.22% против 10.85% соответственно.
WAMFX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 10.22%
JNVSX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- -2.67%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам WAMFX и JNVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | 2.27% | 4.82% | 10.39% | 13.90% | -10.87% | 24.85% | 9.56% | 36.98% | -3.59% | 16.21% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | -0.85% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
Correlation
The correlation between WAMFX and JNVSX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2011 г. | 0.93 |
The correlation between WAMFX and JNVSX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAMFX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск
WAMFX
JNVSX
Сравнение WAMFX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAMFX | JNVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.98 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.26 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | -0.51 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAMFX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | -0.21 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.40 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок WAMFX и JNVSX
Максимальная просадка WAMFX за все время составила -36.81%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMFX и JNVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAMFX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.81% | -34.52% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -10.42% | +2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.51% | -17.43% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.82% | -24.56% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.81% | -34.52% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -9.30% | +7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -5.17% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 5.27% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMFX и JNVSX
Текущая волатильность для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) составляет 2.87%, в то время как у Jensen Quality Value Fund (JNVSX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что WAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAMFX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 3.60% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 9.23% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 12.71% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 20.46% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 19.26% | -1.78% |
Сравнение комиссий WAMFX и JNVSX
WAMFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии JNVSX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMFX и JNVSX
Дивидендная доходность WAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности JNVSX в 11.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.31% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | 7.07% | 7.23% | 3.49% | 4.84% | 5.55% | 4.82% | 3.87% | 12.83% | 7.08% | 0.45% | 5.06% | 5.54% |
Часто задаваемые вопросы
WAMFX and JNVSX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNVSX has higher volatility (3.60%) compared to WAMFX (2.87%). In terms of maximum drawdown, WAMFX dropped -36.81% vs JNVSX's -34.52%.
WAMFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAMFX и JNVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор