Сравнение WAMFX с JNVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX).
WAMFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 авг. 2011 г.. JNVSX управляется Jensen. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности WAMFX и JNVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAMFX и JNVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | -2.54% | 4.82% | 10.39% | 13.90% | -10.87% | 24.85% | 9.56% | 36.98% | -3.59% | 16.21% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | -2.61% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WAMFX показывает доходность -2.54%, а JNVSX немного ниже – -2.61%. За последние 10 лет акции WAMFX уступали акциям JNVSX по среднегодовой доходности: 9.88% против 10.78% соответственно.
WAMFX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 9.88%
JNVSX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- -2.89%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAMFX и JNVSX
WAMFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии JNVSX в 1.05%.
Доходность на риск
WAMFX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск
WAMFX
JNVSX
Сравнение WAMFX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAMFX | JNVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | -0.16 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | -0.11 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.16 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | -0.38 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAMFX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.16 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.43 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.56 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.57 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между WAMFX и JNVSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMFX и JNVSX
Дивидендная доходность WAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности JNVSX в 11.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | 7.42% | 7.23% | 3.49% | 4.84% | 5.55% | 4.82% | 3.87% | 12.83% | 7.08% | 0.45% | 5.06% | 5.54% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.51% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
Просадки
Сравнение просадок WAMFX и JNVSX
Максимальная просадка WAMFX за все время составила -36.81%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMFX и JNVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAMFX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.81% | -34.52% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -10.62% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.82% | -24.56% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.81% | -34.52% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -10.92% | +4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -5.13% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 4.49% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMFX и JNVSX
Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX) имеют волатильность 3.83% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAMFX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.78% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 9.33% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 16.24% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 20.45% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 19.26% | -1.78% |