Сравнение WAMA с USFR
WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - WAMA is a Tactical Allocation fund tracking the WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Index, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. WAMA charges 0.32%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности WAMA и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAMA
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам WAMA и USFR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 2.77% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 0.27% |
Correlation
The correlation between WAMA and USFR is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAMA vs. USFR — Ранг доходности на риск
WAMA
USFR
Сравнение WAMA c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAMA | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 9.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.87 | 1.60 | +3.27 |
Просадки
Сравнение просадок WAMA и USFR
Максимальная просадка WAMA за все время составила -1.91%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMA и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAMA | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.91% | -1.36% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | 0.00% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.16% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMA и USFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAMA | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 0.27% | +8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.20% | 0.40% | +8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 0.81% | +8.39% |
Сравнение комиссий WAMA и USFR
WAMA берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMA и USFR
WAMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAMA and USFR have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for WAMA.
USFR has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for WAMA.
WAMA is categorized as Tactical Allocation, while USFR is Government Bonds. WAMA tracks WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Index, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Their fees differ too: 0.32% for WAMA and 0.15% for USFR.
Подберите оптимальное распределение для WAMA и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор