Сравнение WAMA с TYLD
WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) and TYLD (Cambria Tactical Yield ETF) are both Tactical Allocation funds. WAMA is passively managed, while TYLD is actively managed. Their 0.02 correlation means their historical movements had little consistent relationship. WAMA charges 0.32%/yr vs 0.59%/yr for TYLD.
Доходность
Сравнение доходности WAMA и TYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAMA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.59%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TYLD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.62%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $17.33K | $121.77K | $74.62K | |
| $70.32K | $110.62K | $156.43K |
Сравнение доходности по годам WAMA и TYLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 10.32% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 1.42% |
Correlation
The correlation between WAMA and TYLD is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAMA vs. TYLD — Ранг доходности на риск
WAMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TYLD
Сравнение WAMA c TYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAMA | TYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 21.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 112.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAMA и TYLD
Максимальная просадка WAMA за все время составила -5.73%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMA и TYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAMA | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.73% | -1.06% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.02% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -0.10% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMA и TYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAMA | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 0.73% | +13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 1.72% | +12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 1.72% | +12.19% |
Сравнение комиссий WAMA и TYLD
WAMA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии TYLD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMA и TYLD
Дивидендная доходность WAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности TYLD в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 3.72% | 4.38% | 4.24% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAMA and TYLD have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.59% for TYLD.
TYLD has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.41% for WAMA.
They also come from different issuers: WisdomTree and Cambria. Their fees differ too: 0.32% for WAMA and 0.59% for TYLD.
Подберите оптимальное распределение для WAMA и TYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор