Сравнение WAMA с TRTY
WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) and TRTY (Cambria Trinity ETF) are both Tactical Allocation funds - WAMA tracks the WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Index while TRTY tracks the Cambria Trinity Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAMA charges 0.32%/yr vs 0.44%/yr for TRTY.
Доходность
Сравнение доходности WAMA и TRTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAMA
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRTY
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAMA и TRTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.33% |
TRTY Cambria Trinity ETF | -2.73% |
Correlation
The correlation between WAMA and TRTY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAMA vs. TRTY — Ранг доходности на риск
WAMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TRTY
Сравнение WAMA c TRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAMA | TRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAMA и TRTY
Максимальная просадка WAMA за все время составила -4.37%, что меньше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMA и TRTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAMA | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.37% | -22.35% | +17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -3.45% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -4.15% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMA и TRTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAMA | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 10.05% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 10.61% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.24% | 10.43% | +3.81% |
Сравнение комиссий WAMA и TRTY
WAMA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии TRTY в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMA и TRTY
WAMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.10% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAMA and TRTY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.44% for TRTY.
TRTY has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.00% for WAMA.
WAMA tracks WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Index, while TRTY tracks Cambria Trinity Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Cambria. Their fees differ too: 0.32% for WAMA and 0.44% for TRTY.
Подберите оптимальное распределение для WAMA и TRTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор